PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEO с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONEO с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

ONEO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ONEO и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONEO и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		4.18%10.61%15.01%15.64%-12.01%26.72%10.76%26.53%-12.41%21.16%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции ONEO уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.08% соответственно.

ONEO

1 день
0.92%
1 месяц
-4.34%
С начала года
4.18%
6 месяцев
5.25%
1 год
17.79%
3 года*
14.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.01%

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ONEO:
ONEO с ONEVONEO с ONEYONEO с JOETONEO с FSPGXONEO с AGTHXONEO с VONGONEO с JCTR
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий ONEO и MTUM

ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

ONEO vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEO
Ранг доходности на риск ONEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEO c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONEOMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.94

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.82

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

6.83

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONEO vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEO на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEO и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONEOMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.94

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.16

Корреляция

Корреляция между ONEO и MTUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEO и MTUM

Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEO
SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF		1.31%1.29%1.30%1.56%1.73%1.19%1.28%1.64%1.72%7.69%1.82%0.17%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ONEO и MTUM

Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

ONEOMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.86%

-34.08%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.26%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-32.28%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.86%

-34.08%

-6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-6.00%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-6.28%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.26%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEO и MTUM

Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONEOMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

8.49%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

14.74%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

23.02%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

20.39%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.83%

-2.22%