Сравнение ONEO с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
ONEO и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ONEO или MTUM.
Основные характеристики
| ONEO | MTUM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.04% | 28.84% |
| Дох-ть за 1 год | 27.38% | 40.94% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 2.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.15% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.51 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.67 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | 12.92 | 13.42 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 18.33% |
| Макс. просадка | -40.86% | -34.08% |
| Текущая просадка | -2.91% | -3.83% |
Корреляция
Корреляция между ONEO и MTUM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и MTUM
С начала года, ONEO показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 28.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и MTUM
ONEO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ONEO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и MTUM
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MTUM в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.27% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.58% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и MTUM
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и MTUM
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 2.82%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.