PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с JMOM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. SEIM is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.06%/yr vs 27.39%/yr for JMOM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 21.70%.

SEIM

1 день
-2.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
18.33%
6 месяцев
16.44%
1 год
34.90%
3 года*
29.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-2.53%
1 месяц
2.90%
С начала года
21.70%
6 месяцев
19.91%
1 год
34.10%
3 года*
27.39%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и JMOM

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.33%20.20%39.12%16.25%-5.62%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		21.70%18.02%28.47%22.89%-2.71%

Correlation

The correlation between SEIM and JMOM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.94

The correlation between SEIM and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и JMOM

Секторы
SEIM
JMOM

Технологии

29.5%
43.1%

Энергетика

11.8%
3.3%

Здравоохранение

9.5%
8.1%

Финансовые услуги

8.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.3%

Недвижимость

7.2%
2.2%

Промышленность

6.8%
12.0%

Сырьевые материалы

4.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Технологии

SEIM
29.5%
JMOM
43.1%

Энергетика

SEIM
11.8%
JMOM
3.3%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
JMOM
8.1%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
JMOM
9.0%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
JMOM
5.0%

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
JMOM
6.3%

Недвижимость

SEIM
7.2%
JMOM
2.2%

Промышленность

SEIM
6.8%
JMOM
12.0%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
JMOM
1.3%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
JMOM
7.7%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
JMOM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с HFGOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGS
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

SEIM vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIMJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.19

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.95

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.35

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

19.57

-4.68

SEIM vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIM и JMOM

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-34.31%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.87%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-19.51%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.53%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.29%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.75%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и JMOM

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 7.15% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.29%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

13.12%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

15.69%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

18.87%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.19%

-1.10%

Сравнение комиссий SEIM и JMOM

SEIM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и JMOM

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEIM and JMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMOM has higher volatility (7.29%) compared to SEIM (7.15%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs JMOM's -34.31%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.06% vs 27.39% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.06% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SEIM.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: SEI and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор