PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JMOM с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMOM и MTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности JMOM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
156.26%
127.79%
JMOM
MTUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMOM:

2.23

MTUM:

1.94

Коэф-т Сортино

JMOM:

3.01

MTUM:

2.62

Коэф-т Омега

JMOM:

1.40

MTUM:

1.34

Коэф-т Кальмара

JMOM:

3.79

MTUM:

1.98

Коэф-т Мартина

JMOM:

14.51

MTUM:

11.33

Индекс Язвы

JMOM:

2.22%

MTUM:

3.23%

Дневная вол-ть

JMOM:

14.43%

MTUM:

18.94%

Макс. просадка

JMOM:

-34.31%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

JMOM:

-4.99%

MTUM:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 29.85%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 34.29%.


JMOM

С начала года

29.85%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

10.67%

1 год

30.71%

5 лет

15.35%

10 лет

N/A

MTUM

С начала года

34.29%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.61%

1 год

34.86%

5 лет

12.03%

10 лет

13.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMOM и MTUM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMOM, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.231.94
Коэффициент Сортино JMOM, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.012.62
Коэффициент Омега JMOM, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.401.34
Коэффициент Кальмара JMOM, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.791.98
Коэффициент Мартина JMOM, с текущим значением в 14.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.5111.33
JMOM
MTUM

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
1.94
JMOM
MTUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и MTUM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MTUM в 0.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.45%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.74%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%1.02%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и MTUM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.99%
-3.55%
JMOM
MTUM

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и MTUM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.05%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.05%
5.67%
JMOM
MTUM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab