Сравнение JMOM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
JMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или MTUM.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и MTUM
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 31.34%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 35.03%.
JMOM
31.34%
1.71%
13.64%
38.97%
16.41%
N/A
MTUM
35.03%
0.79%
11.93%
40.17%
12.91%
13.43%
Основные характеристики
| JMOM | MTUM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.89 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.92 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 19.10 | 13.05 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 18.46% |
| Макс. просадка | -34.31% | -34.08% |
| Текущая просадка | -2.04% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и MTUM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JMOM и MTUM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и MTUM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности MTUM в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и MTUM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и MTUM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.