Сравнение JMOM с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
JMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или MTUM.
Корреляция
Корреляция между JMOM и MTUM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и MTUM
Основные характеристики
JMOM:
1.99
MTUM:
1.70
JMOM:
2.71
MTUM:
2.34
JMOM:
1.35
MTUM:
1.30
JMOM:
3.40
MTUM:
2.16
JMOM:
11.50
MTUM:
9.73
JMOM:
2.51%
MTUM:
3.32%
JMOM:
14.54%
MTUM:
18.99%
JMOM:
-34.31%
MTUM:
-34.08%
JMOM:
-5.31%
MTUM:
-3.60%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMOM показывает доходность 1.03%, а MTUM немного ниже – 1.00%.
JMOM
1.03%
-3.29%
6.32%
28.73%
14.44%
N/A
MTUM
1.00%
-2.13%
4.37%
31.99%
11.17%
13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и MTUM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMOM и MTUM
JMOM
MTUM
Сравнение JMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и MTUM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности MTUM в 0.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.45% | 0.45% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и MTUM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и MTUM
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.92%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.