PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMOM с MTUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с MTUM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

JMOM и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или MTUM.

Корреляция

Корреляция между JMOM и MTUM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMOM:

0.84

MTUM:

0.97

Коэф-т Сортино

JMOM:

1.36

MTUM:

1.50

Коэф-т Омега

JMOM:

1.19

MTUM:

1.21

Коэф-т Кальмара

JMOM:

0.98

MTUM:

1.24

Коэф-т Мартина

JMOM:

3.65

MTUM:

4.25

Индекс Язвы

JMOM:

5.24%

MTUM:

6.10%

Дневная вол-ть

JMOM:

21.29%

MTUM:

24.98%

Макс. просадка

JMOM:

-34.31%

MTUM:

-34.08%

Текущая просадка

JMOM:

-1.79%

MTUM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 11.77%.

JMOM

С начала года

5.50%

1 месяц

14.03%

6 месяцев

4.38%

1 год

17.84%

5 лет

17.85%

10 лет

N/A

MTUM

С начала года

11.77%

1 месяц

18.47%

6 месяцев

11.35%

1 год

24.12%

5 лет

14.80%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMOM и MTUM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMOM и MTUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и MTUM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MTUM в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.82%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF		0.83%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и MTUM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и MTUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и MTUM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 5.80% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...