PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%3.23%

Correlation

The correlation between JMOM and MTUM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between JMOM and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и MTUM

Секторы
JMOM
MTUM

Технологии

38.1%
44.4%

Промышленность

12.8%
15.6%

Финансовые услуги

9.6%
10.4%

Здравоохранение

8.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.7%
3.3%

Энергетика

3.8%
3.5%

Недвижимость

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Технологии

JMOM
38.1%
MTUM
44.4%

Промышленность

JMOM
12.8%
MTUM
15.6%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
MTUM
6.9%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
MTUM
3.6%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
MTUM
3.3%

Энергетика

JMOM
3.8%
MTUM
3.5%

Недвижимость

JMOM
2.5%
MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
MTUM
1.6%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBLJMOM с HWWA.L
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

JMOM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.14

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.90

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.53

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

14.10

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.14

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.84

-0.03

Просадки

Сравнение просадок JMOM и MTUM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-34.08%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.54%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-20.99%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-32.28%

+4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.10%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-6.21%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.89%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и MTUM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.56%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.67%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

16.51%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

19.08%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

20.60%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.03%

-0.90%

Сравнение комиссий JMOM и MTUM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и MTUM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JMOM and MTUM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 14.96% for MTUM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.60% for MTUM.

JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.15% for MTUM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор