PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46641Q7795

CUSIP

46641Q779

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

8 нояб. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JP Morgan US Momentum Factor Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JMOM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JMOM с MTUM JMOM с SPMO JMOM с VOO JMOM с QQQ JMOM с SCHG JMOM с QMOM JMOM с VONV JMOM с VONG JMOM с XLK JMOM с VTV
Популярные сравнения:
JMOM с MTUM JMOM с SPMO JMOM с VOO JMOM с QQQ JMOM с SCHG JMOM с QMOM JMOM с VONV JMOM с VONG JMOM с XLK JMOM с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.91%
7.20%
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF показал доход в 28.23% с начала года и 30.52% за последние 12 месяцев.


JMOM

С начала года

28.23%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

8.91%

1 год

30.52%

5 лет

15.07%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.23%7.82%3.64%-5.03%3.82%3.39%1.08%2.88%2.69%-0.07%7.57%28.23%
20235.05%-1.80%2.37%-0.48%0.38%7.24%2.62%-1.36%-4.04%-2.56%9.05%5.23%22.89%
2022-9.76%-1.70%3.03%-9.67%0.02%-8.37%10.13%-3.38%-8.67%8.73%5.44%-6.11%-20.84%
2021-0.31%1.16%0.42%5.80%-0.39%5.33%2.27%3.57%-4.78%8.67%-0.65%2.15%25.03%
20202.35%-8.14%-12.59%13.51%7.71%1.92%7.17%6.72%-1.70%-2.88%11.09%4.04%29.25%
20198.55%4.22%1.61%3.26%-4.22%6.28%1.68%-0.07%-1.22%0.51%3.36%1.79%28.24%
20186.05%-1.93%-3.98%2.51%2.90%0.02%1.77%4.59%0.45%-8.73%0.42%-8.24%-5.25%
20171.53%1.76%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMOM составляет 82, что ставит его в топ 18% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JMOM, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.962.12
Коэффициент Сортино JMOM, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.682.83
Коэффициент Омега JMOM, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.39
Коэффициент Кальмара JMOM, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.353.13
Коэффициент Мартина JMOM, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.9513.67
JMOM
^GSPC

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
1.83
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.26$0.56$0.52$0.31$0.33$0.34$0.33$0.08

Дивидендный доход

0.45%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.56
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.52
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.31
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.33
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.34
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.33
2017$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.18%
-3.66%
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF составляет 6.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-28.26%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.40630 янв. 2024 г.552
-21.6%5 окт. 2018 г.4524 дек. 2018 г.10110 июн. 2019 г.146
-10.94%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.42
-9.09%29 янв. 2018 г.79 февр. 2018 г.355 июн. 2018 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.87%
3.62%
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab