PortfoliosLab logo
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46641Q7795

CUSIP

46641Q779

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

8 нояб. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JP Morgan US Momentum Factor Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JMOM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMOM: 0.12%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.76%
113.96%
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF показал доход в -2.68% с начала года и 13.21% за последние 12 месяцев.


JMOM

С начала года

-2.68%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-1.75%

1 год

13.21%

5 лет

16.75%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.44%-2.46%-5.77%0.43%-2.68%
20243.23%7.82%3.64%-5.03%3.82%3.39%1.08%2.88%2.69%-0.07%7.57%-4.83%28.47%
20235.05%-1.80%2.37%-0.48%0.38%7.24%2.62%-1.36%-4.04%-2.56%9.05%5.23%22.89%
2022-9.76%-1.70%3.03%-9.67%0.02%-8.37%10.13%-3.38%-8.67%8.73%5.44%-6.11%-20.84%
2021-0.31%1.16%0.42%5.80%-0.39%5.33%2.27%3.57%-4.78%8.67%-0.65%2.15%25.03%
20202.35%-8.14%-12.59%13.51%7.71%1.92%7.17%6.72%-1.70%-2.88%11.08%4.04%29.24%
20198.55%4.22%1.61%3.26%-4.22%6.28%1.68%-0.07%-1.22%0.51%3.36%1.79%28.24%
20186.05%-1.92%-3.98%2.51%2.90%0.02%1.77%4.60%0.46%-8.73%0.42%-8.24%-5.25%
20171.53%1.76%3.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JMOM составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа JMOM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMOM: 0.60
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино JMOM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMOM: 0.96
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега JMOM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JMOM: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара JMOM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMOM: 0.65
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина JMOM, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMOM: 2.51
^GSPC: 1.94

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.46
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.50$0.44$0.56$0.52$0.31$0.33$0.34$0.33$0.08

Дивидендный доход

0.89%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.44
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.56
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.52
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.31
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.33
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.34
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.33
2017$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.41%
-10.07%
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF составляет 9.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-28.26%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.40530 янв. 2024 г.551
-21.6%5 окт. 2018 г.4524 дек. 2018 г.11410 июн. 2019 г.159
-19.51%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-10.94%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF составляет 14.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
14.23%
JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)