- ISIN
- US46641Q7795
- CUSIP
- 46641Q779
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JP Morgan US Momentum Factor Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) прибавил 21.7% с начала года. Текущая цена акции JMOM — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) показал доход в 21.70% с начала года и 34.10% за последние 12 месяцев.
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JMOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JMOM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.82% | 1.40% | -4.24% | 12.19% | 8.19% | 0.42% | 21.70% | ||||||
| 2025 | 5.44% | -2.46% | -5.78% | 1.53% | 6.38% | 5.86% | 0.68% | 1.21% | 3.90% | 1.22% | -0.09% | -0.51% | 18.02% |
| 2024 | 3.23% | 7.82% | 3.64% | -5.03% | 3.82% | 3.39% | 1.08% | 2.88% | 2.69% | -0.07% | 7.57% | -4.83% | 28.47% |
| 2023 | 5.05% | -1.80% | 2.37% | -0.48% | 0.38% | 7.24% | 2.62% | -1.36% | -4.04% | -2.56% | 9.05% | 5.23% | 22.89% |
| 2022 | -9.76% | -1.70% | 3.03% | -9.67% | 0.02% | -8.36% | 10.13% | -3.38% | -8.67% | 8.73% | 5.44% | -6.11% | -20.83% |
| 2021 | -0.31% | 1.16% | 0.42% | 5.80% | -0.39% | 5.33% | 2.27% | 3.57% | -4.78% | 8.67% | -0.65% | 2.15% | 25.03% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.96, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 09, 2017.
- This ETF captured 105.49% of S&P 500 Index gains but only 93.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.83, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.72%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 105.49%
- Участие в снижении
- 93.04%
Комиссия
Комиссия JMOM составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMOM имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.46 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.57 | 10.92 | +8.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.59 | $0.44 | $0.56 | $0.52 | $0.31 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF показал максимальную просадку в 34.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.26%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 7mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.60%дек. 2018 г. | 2mo 20d | 5mo 18d | 8mo 8dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.51%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.94%март 2021 г. | 20d | 1mo 8d | 1mo 28dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| JMOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -56.78% | +22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -9.10% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -18.90% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -25.43% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -3.21% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.71% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.04% | -0.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMOM
Добавьте JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMOM