PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMOM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с QMOM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. JMOM is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 14.26%/yr vs 9.74%/yr for QMOM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью 16.18%.

JMOM

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
21.89%
С начала года
23.41%
1 год
31.15%
3 года*
26.53%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
Всё время*
16.13%

QMOM

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
12.39%
С начала года
16.18%
1 год
19.96%
3 года*
19.19%
5 лет*
9.74%
10 лет*
12.56%
Всё время*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JMOM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
$12.69M$12.21M$9.49M

QMOM

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
$1.44M$1.50M$2.12M

Сравнение доходности по годам JMOM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.41%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		16.18%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%0.68%

Correlation

The correlation between JMOM and QMOM is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between JMOM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и QMOM

Секторы
JMOM
QMOM

Технологии

39.8%
20.4%

Промышленность

13.3%
24.6%

Здравоохранение

9.5%
17.9%

Финансовые услуги

9.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

7.7%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.0%

Энергетика

3.2%
15.8%

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
13.5%

Технологии

JMOM
39.8%
QMOM
20.4%

Промышленность

JMOM
13.3%
QMOM
24.6%

Здравоохранение

JMOM
9.5%
QMOM
17.9%

Финансовые услуги

JMOM
9.2%
QMOM
1.9%

Потребительский циклический сектор

JMOM
7.7%
QMOM
5.8%

Коммуникационные услуги

JMOM
6.5%
QMOM
2.0%

Потребительский защитный сектор

JMOM
4.8%
QMOM
2.0%

Энергетика

JMOM
3.2%
QMOM
15.8%

Недвижимость

JMOM
2.6%
QMOM

-

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

JMOM
1.2%
QMOM
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBLJMOM с HWWA.L
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с VFMOQMOM с IWMO.LQMOM с VOOQMOM с XMMOQMOM с AVUV

Доходность на риск

JMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.78

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.22

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.57

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

4.63

+9.76

JMOM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и QMOM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-39.13%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-12.76%

+4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-26.46%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-26.82%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-7.14%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-12.82%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.32%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и QMOM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.91%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.86%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

21.98%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

25.81%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

24.47%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

26.74%

-6.55%

Сравнение комиссий JMOM и QMOM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и QMOM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QMOM в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.47%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and QMOM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (7.86%) compared to JMOM (5.91%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.26% vs 9.74% for QMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.26% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

JMOM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.47% for QMOM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.28% for QMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор