Сравнение JMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
JMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или QMOM.
Корреляция
Корреляция между JMOM и QMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и QMOM
Основные характеристики
JMOM:
2.34
QMOM:
1.72
JMOM:
3.14
QMOM:
2.34
JMOM:
1.41
QMOM:
1.29
JMOM:
4.04
QMOM:
1.70
JMOM:
13.73
QMOM:
9.60
JMOM:
2.50%
QMOM:
3.77%
JMOM:
14.63%
QMOM:
21.02%
JMOM:
-34.31%
QMOM:
-39.13%
JMOM:
-0.80%
QMOM:
-3.33%
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 5.53%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.81%.
JMOM
5.53%
4.41%
13.69%
31.74%
15.37%
N/A
QMOM
6.81%
5.82%
15.80%
33.24%
15.24%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и QMOM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMOM и QMOM
JMOM
QMOM
Сравнение JMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и QMOM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности QMOM в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.71% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 1.32% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и QMOM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и QMOM
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.42%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.