Сравнение JMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
JMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или QMOM.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и QMOM
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 33.19%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 41.13%.
JMOM
33.19%
3.95%
16.30%
40.54%
16.73%
N/A
QMOM
41.13%
8.83%
18.93%
52.40%
17.60%
N/A
Основные характеристики
| JMOM | QMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.00 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.19 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 19.56 | 18.23 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 20.27% |
| Макс. просадка | -34.31% | -39.13% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и QMOM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Корреляция
Корреляция между JMOM и QMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и QMOM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности QMOM в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.73% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.62% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и QMOM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и QMOM
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.66%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.