PortfoliosLab logo
Сравнение JMOM с QMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMOM и QMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.76%
116.87%
JMOM
QMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMOM:

0.60

QMOM:

0.17

Коэф-т Сортино

JMOM:

0.96

QMOM:

0.41

Коэф-т Омега

JMOM:

1.14

QMOM:

1.05

Коэф-т Кальмара

JMOM:

0.65

QMOM:

0.17

Коэф-т Мартина

JMOM:

2.51

QMOM:

0.52

Индекс Язвы

JMOM:

5.01%

QMOM:

8.59%

Дневная вол-ть

JMOM:

21.18%

QMOM:

26.68%

Макс. просадка

JMOM:

-34.31%

QMOM:

-39.13%

Текущая просадка

JMOM:

-9.41%

QMOM:

-17.30%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у QMOM с доходностью -8.62%.


JMOM

С начала года

-2.68%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-1.75%

1 год

12.50%

5 лет

16.28%

10 лет

N/A

QMOM

С начала года

-8.62%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-7.02%

1 год

4.41%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMOM и QMOM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.


График комиссии QMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QMOM: 0.49%
График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMOM: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMOM и QMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

QMOM
Ранг риск-скорректированной доходности QMOM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMOM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMOM: 0.60
QMOM: 0.17
Коэффициент Сортино JMOM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMOM: 0.96
QMOM: 0.41
Коэффициент Омега JMOM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JMOM: 1.14
QMOM: 1.05
Коэффициент Кальмара JMOM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMOM: 0.65
QMOM: 0.17
Коэффициент Мартина JMOM, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMOM: 2.51
QMOM: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.17
JMOM
QMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и QMOM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности QMOM в 1.54%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF
1.54%1.40%0.87%1.59%0.13%0.08%0.01%0.05%0.13%0.33%0.01%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и QMOM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.41%
-17.30%
JMOM
QMOM

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и QMOM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 14.76%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 15.70%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
15.70%
JMOM
QMOM