PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с QMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both Momentum funds. JMOM is passively managed, while QMOM is actively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 11.48%/yr for QMOM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.29%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.29%
1 месяц
4.40%
С начала года
24.29%
6 месяцев
24.93%
1 год
30.10%
3 года*
23.16%
5 лет*
11.48%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и QMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.29%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%28.39%-11.75%1.50%

Correlation

The correlation between JMOM and QMOM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between JMOM and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и QMOM

Секторы
JMOM
QMOM

Технологии

38.1%
23.9%

Промышленность

12.8%
37.5%

Финансовые услуги

9.6%
1.9%

Здравоохранение

8.7%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.6%

Энергетика

3.8%
5.5%

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Сырьевые материалы

1.3%
9.0%

Технологии

JMOM
38.1%
QMOM
23.9%

Промышленность

JMOM
12.8%
QMOM
37.5%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
QMOM
1.9%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
QMOM
8.9%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
QMOM
4.2%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
QMOM
7.4%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
QMOM
1.6%

Энергетика

JMOM
3.8%
QMOM
5.5%

Недвижимость

JMOM
2.5%
QMOM

-

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
QMOM
2.0%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
QMOM
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBLJMOM с HWWA.L
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

JMOM vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.30

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.84

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.39

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

8.74

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.30

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JMOM и QMOM

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-39.13%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.65%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-26.46%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-26.82%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.66%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-12.91%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.45%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и QMOM

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 4.56%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

8.27%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

19.79%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

23.30%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

24.19%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

26.48%

-6.35%

Сравнение комиссий JMOM и QMOM

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и QMOM

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and QMOM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.27%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs QMOM's -39.13%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 11.48% for QMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.44% for QMOM.

They also come from different issuers: JPMorgan and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.28% for QMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор