Сравнение JMOM с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
JMOM и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. QMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Quantity Momentum (USD)(TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или QMOM.
Корреляция
Корреляция между JMOM и QMOM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и QMOM
Основные характеристики
JMOM:
2.23
QMOM:
1.58
JMOM:
3.01
QMOM:
2.18
JMOM:
1.40
QMOM:
1.27
JMOM:
3.79
QMOM:
1.29
JMOM:
14.51
QMOM:
10.32
JMOM:
2.22%
QMOM:
3.20%
JMOM:
14.43%
QMOM:
20.94%
JMOM:
-34.31%
QMOM:
-39.13%
JMOM:
-4.99%
QMOM:
-8.64%
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 29.85%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 31.66%.
JMOM
29.85%
-1.37%
10.67%
30.71%
15.35%
N/A
QMOM
31.66%
-5.09%
13.00%
31.20%
15.74%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и QMOM
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMOM в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMOM c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и QMOM
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как QMOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.45% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.00% | 0.87% | 1.59% | 0.13% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и QMOM
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и QMOM
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 5.05%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.