Сравнение JMOM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JMOM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и SCHG
JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMOM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
JMOM
SCHG
Сравнение JMOM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.24 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.09 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 3.71 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.79 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и SCHG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и SCHG
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и SCHG
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -34.59% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -16.41% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -34.59% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -12.51% | +8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -5.22% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 4.84% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и SCHG
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.53% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.77% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 12.54% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 22.45% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.31% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 21.51% | -1.31% |