Сравнение JMOM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JMOM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или SCHG.
Корреляция
Корреляция между JMOM и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и SCHG
Основные характеристики
JMOM:
0.60
SCHG:
0.55
JMOM:
0.96
SCHG:
0.92
JMOM:
1.14
SCHG:
1.13
JMOM:
0.65
SCHG:
0.58
JMOM:
2.51
SCHG:
2.06
JMOM:
5.01%
SCHG:
6.62%
JMOM:
21.18%
SCHG:
25.04%
JMOM:
-34.31%
SCHG:
-34.59%
JMOM:
-9.41%
SCHG:
-13.04%
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.20%.
JMOM
-2.68%
-0.84%
-1.75%
12.50%
16.28%
N/A
SCHG
-9.20%
-1.60%
-4.69%
12.11%
18.28%
14.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и SCHG
JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMOM и SCHG
JMOM
SCHG
Сравнение JMOM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и SCHG
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SCHG в 0.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.89% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и SCHG
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и SCHG
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 14.76%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.