PortfoliosLab logo
Сравнение JMOM с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMOM и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JMOM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.76%
223.97%
JMOM
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMOM:

0.60

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

JMOM:

0.96

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

JMOM:

1.14

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JMOM:

0.65

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

JMOM:

2.51

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

JMOM:

5.01%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

JMOM:

21.18%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

JMOM:

-34.31%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

JMOM:

-9.41%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


JMOM

С начала года

-2.68%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

-1.75%

1 год

12.50%

5 лет

16.28%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMOM и QQQ

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMOM: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMOM и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMOM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMOM, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMOM: 0.60
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино JMOM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMOM: 0.96
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега JMOM, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JMOM: 1.14
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара JMOM, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMOM: 0.65
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина JMOM, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMOM: 2.51
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.47
JMOM
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и QQQ

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и QQQ

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.41%
-12.28%
JMOM
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и QQQ

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 14.76%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
16.86%
JMOM
QQQ