PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%1.56%

Correlation

The correlation between JMOM and QQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between JMOM and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и QQQ

Секторы
JMOM
QQQ

Технологии

38.1%
53.8%

Промышленность

12.8%
2.8%

Финансовые услуги

9.6%
0.2%

Здравоохранение

8.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.7%

Энергетика

3.8%
0.6%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.1%

Технологии

JMOM
38.1%
QQQ
53.8%

Промышленность

JMOM
12.8%
QQQ
2.8%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
QQQ
4.2%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
QQQ
7.7%

Энергетика

JMOM
3.8%
QQQ
0.6%

Недвижимость

JMOM
2.5%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBLJMOM с HWWA.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

JMOM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.57

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.37

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.42

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

13.14

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.41

+0.41

Просадки

Сравнение просадок JMOM и QQQ

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-82.97%

+48.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.96%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-22.77%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-35.12%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.74%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-32.78%

+26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.11%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и QQQ

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.56% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.51%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

12.10%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.94%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

22.37%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

22.29%

-2.16%

Сравнение комиссий JMOM и QQQ

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и QQQ

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and QQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 16.24% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.38% for QQQ.

JMOM is categorized as Momentum, while QQQ is Nasdaq-100. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор