Сравнение JMOM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
JMOM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между JMOM и SPMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и SPMO
Основные характеристики
JMOM:
2.29
SPMO:
2.70
JMOM:
3.08
SPMO:
3.51
JMOM:
1.40
SPMO:
1.47
JMOM:
3.94
SPMO:
3.78
JMOM:
13.22
SPMO:
15.27
JMOM:
2.53%
SPMO:
3.25%
JMOM:
14.61%
SPMO:
18.39%
JMOM:
-34.31%
SPMO:
-30.95%
JMOM:
-2.41%
SPMO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 3.83%.
JMOM
4.12%
2.71%
11.80%
30.40%
15.00%
N/A
SPMO
3.83%
3.42%
12.88%
45.29%
19.19%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и SPMO
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMOM и SPMO
JMOM
SPMO
Сравнение JMOM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и SPMO
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPMO в 0.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.43% | 0.45% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и SPMO
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и SPMO
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 5.31% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.