Сравнение JMOM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
JMOM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMOM или SPMO.
Корреляция
Корреляция между JMOM и SPMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и SPMO
Основные характеристики
JMOM:
0.60
SPMO:
0.93
JMOM:
0.96
SPMO:
1.40
JMOM:
1.14
SPMO:
1.20
JMOM:
0.65
SPMO:
1.14
JMOM:
2.51
SPMO:
4.23
JMOM:
5.01%
SPMO:
5.42%
JMOM:
21.18%
SPMO:
24.76%
JMOM:
-34.31%
SPMO:
-30.95%
JMOM:
-9.41%
SPMO:
-8.77%
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -0.85%.
JMOM
-2.68%
-0.84%
-1.75%
12.50%
16.28%
N/A
SPMO
-0.85%
-0.41%
1.83%
22.68%
20.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и SPMO
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JMOM и SPMO
JMOM
SPMO
Сравнение JMOM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и SPMO
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPMO в 0.54%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.89% | 0.75% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.54% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и SPMO
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и SPMO
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 14.76%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.