PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMOM с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с BIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while BIBL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 14.26%/yr vs 9.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 23.41%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.

JMOM

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
21.89%
С начала года
23.41%
1 год
31.15%
3 года*
26.53%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
Всё время*
16.13%

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

JMOM

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
$12.69M$12.21M$9.49M

Сравнение доходности по годам JMOM и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		23.41%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.36%
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%3.45%

Correlation

The correlation between JMOM and BIBL is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.86

The correlation between JMOM and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMOM и BIBL

Секторы
JMOM
BIBL

Технологии

39.8%
33.0%

Промышленность

13.3%
26.8%

Здравоохранение

9.5%
4.4%

Финансовые услуги

9.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.4%

Энергетика

3.2%
5.4%

Недвижимость

2.6%
14.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.2%
3.8%

Технологии

JMOM
39.8%
BIBL
33.0%

Промышленность

JMOM
13.3%
BIBL
26.8%

Здравоохранение

JMOM
9.5%
BIBL
4.4%

Финансовые услуги

JMOM
9.2%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

JMOM
7.7%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

JMOM
6.5%
BIBL

-

Потребительский защитный сектор

JMOM
4.8%
BIBL
0.4%

Энергетика

JMOM
3.2%
BIBL
5.4%

Недвижимость

JMOM
2.6%
BIBL
14.2%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
BIBL
3.4%

Сырьевые материалы

JMOM
1.2%
BIBL
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с HWWA.L
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с TPLCBIBL с FPHAX

Доходность на риск

JMOM vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JMOM c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMOMBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.97

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.65

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.85

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

13.80

+0.60

JMOM vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMOM и BIBL

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-36.12%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-8.94%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-20.60%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-30.85%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.95%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.96%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.49%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и BIBL

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.18%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.53%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.50%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

19.95%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

21.11%

-0.92%

Сравнение комиссий JMOM и BIBL

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и BIBL

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.73%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and BIBL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.91%) compared to BIBL (5.18%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, JMOM leads with 14.26% vs 9.54% for BIBL. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.26% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.73% for JMOM.

JMOM is categorized as Momentum, while BIBL is Large Cap Blend Equities. JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Inspire. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор