PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEIM с FTHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SEIM и FTHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и FTHI


2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.63%20.20%39.12%16.25%-2.39%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.05%11.03%19.02%20.72%-1.86%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%.


SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
10 лет*

FTHI

1 день
0.57%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.72%
1 год
15.03%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

First Trust BuyWrite Income ETF

Сравнение комиссий SEIM и FTHI

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.


Доходность на риск

SEIM vs. FTHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FTHI
Ранг доходности на риск FTHI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c FTHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEIMFTHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.53

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.42

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

7.92

+1.95

SEIM vs. FTHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FTHI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и FTHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEIMFTHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.51

+0.46

Корреляция

Корреляция между SEIM и FTHI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и FTHI

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FTHI в 8.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF
0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
8.94%8.70%8.61%8.50%9.06%4.37%4.76%4.21%4.76%4.00%4.41%4.98%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и FTHI

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FTHI.


Загрузка...

Показатели просадок


SEIMFTHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-32.65%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-10.92%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.81%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.73%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

1.96%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и FTHI

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SEIMFTHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.34%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

7.62%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

15.00%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

13.54%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

14.37%

+4.57%