Сравнение SEIM с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
SEIM и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SEIM и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEIM и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.63% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -2.39% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
SEIM
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEIM и FTHI
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
SEIM vs. FTHI — Ранг доходности на риск
SEIM
FTHI
Сравнение SEIM c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIM | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.42 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 7.92 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIM | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SEIM и FTHI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и FTHI
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF | 0.55% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок SEIM и FTHI
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEIM | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -32.65% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -10.92% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -2.81% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.73% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.96% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и FTHI
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEIM | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.34% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 7.62% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 15.00% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 13.54% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 14.37% | +4.57% |