Сравнение SEIM с DBE
SEIM (SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. SEIM is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 28.74%/yr vs 13.46%/yr for DBE. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEIM charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SEIM и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIM показывает доходность 19.77%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
SEIM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 18.97%
- С начала года
- 19.77%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 28.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.53%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $5.71M | $6.81M | $5.16M |
Сравнение доходности по годам SEIM и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 19.77% | 20.20% | 39.12% | 16.25% | -5.62% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -12.80% |
Correlation
The correlation between SEIM and DBE is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г. | 0.06 |
The correlation between SEIM and DBE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIM vs. DBE — Ранг доходности на риск
SEIM
DBE
Сравнение SEIM c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIM | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.34 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 7.22 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIM и DBE
Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.17% | -86.69% | +64.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -24.72% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -24.72% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -37.92% | +36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -57.12% | +53.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 8.00% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIM и DBE
Текущая волатильность для SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) составляет 6.73%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIM | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 15.65% | -8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 33.76% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 37.85% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 30.19% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 28.63% | -9.42% |
Сравнение комиссий SEIM и DBE
SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIM и DBE
Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 0.53% | 0.56% | 0.48% | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIM and DBE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to SEIM (6.73%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, SEIM leads with 28.74% vs 13.46% for DBE. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 6.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 28.74% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.53% for SEIM.
SEIM is categorized as Momentum, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: SEI and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 0.78% for DBE.
SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIM и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор