PortfoliosLab logo
Сравнение BDGS с BEEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDGS и BEEZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BDGS и BEEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.57%
21.22%
BDGS
BEEZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

1.35

BEEZ:

0.34

Коэф-т Сортино

BDGS:

2.16

BEEZ:

0.61

Коэф-т Омега

BDGS:

1.40

BEEZ:

1.08

Коэф-т Кальмара

BDGS:

1.70

BEEZ:

0.32

Коэф-т Мартина

BDGS:

8.29

BEEZ:

1.24

Индекс Язвы

BDGS:

1.87%

BEEZ:

4.80%

Дневная вол-ть

BDGS:

11.48%

BEEZ:

17.56%

Макс. просадка

BDGS:

-9.12%

BEEZ:

-18.62%

Текущая просадка

BDGS:

-3.52%

BEEZ:

-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.90%, что значительно выше, чем у BEEZ с доходностью -3.92%.


BDGS

С начала года

-0.90%

1 месяц

-1.29%

6 месяцев

3.70%

1 год

15.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BEEZ

С начала года

-3.92%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-6.77%

1 год

4.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDGS и BEEZ

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BEEZ в 0.64%.


График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%
График комиссии BEEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEEZ: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDGS и BEEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

BEEZ
Ранг риск-скорректированной доходности BEEZ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDGS c BEEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDGS: 1.35
BEEZ: 0.34
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDGS: 2.16
BEEZ: 0.61
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BDGS: 1.40
BEEZ: 1.08
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDGS: 1.70
BEEZ: 0.32
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 8.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDGS: 8.29
BEEZ: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа BEEZ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и BEEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchApril
1.35
0.34
BDGS
BEEZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и BEEZ

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности BEEZ в 0.64%


TTM20242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
1.83%1.81%0.84%
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
0.64%0.61%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и BEEZ

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки BEEZ в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и BEEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.52%
-9.96%
BDGS
BEEZ

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и BEEZ

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 9.10%, в то время как у Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
12.23%
BDGS
BEEZ