PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDGS с MODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDGS и MODL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BDGS и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.12%
10.28%
BDGS
MODL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

4.63

MODL:

2.29

Коэф-т Сортино

BDGS:

9.08

MODL:

3.04

Коэф-т Омега

BDGS:

2.71

MODL:

1.41

Коэф-т Кальмара

BDGS:

8.67

MODL:

3.54

Коэф-т Мартина

BDGS:

50.51

MODL:

15.18

Индекс Язвы

BDGS:

0.41%

MODL:

1.82%

Дневная вол-ть

BDGS:

4.48%

MODL:

12.08%

Макс. просадка

BDGS:

-5.38%

MODL:

-10.05%

Текущая просадка

BDGS:

-0.05%

MODL:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью 26.71%.


BDGS

С начала года

20.51%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

15.11%

1 год

20.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MODL

С начала года

26.71%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

10.28%

1 год

27.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDGS и MODL

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии MODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDGS c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.632.29
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.083.04
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.711.41
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.673.54
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 50.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0050.5115.18
BDGS
MODL

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа MODL равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.63
2.29
BDGS
MODL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и MODL

BDGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.


TTM20232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.00%0.84%0.00%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
0.84%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и MODL

Максимальная просадка BDGS за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки MODL в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и MODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05%
-2.00%
BDGS
MODL

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и MODL

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.61%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.61%
3.64%
BDGS
MODL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab