PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDGS с MODL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с MODL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL).

BDGS и MODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. MODL - это активно управляемый фонд от VictoryShares. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDGS или MODL.

Корреляция

Корреляция между BDGS и MODL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BDGS и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.42%
34.01%
BDGS
MODL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

1.38

MODL:

0.68

Коэф-т Сортино

BDGS:

2.21

MODL:

1.05

Коэф-т Омега

BDGS:

1.41

MODL:

1.15

Коэф-т Кальмара

BDGS:

1.74

MODL:

0.69

Коэф-т Мартина

BDGS:

8.47

MODL:

2.81

Индекс Язвы

BDGS:

1.88%

MODL:

4.34%

Дневная вол-ть

BDGS:

11.49%

MODL:

17.99%

Макс. просадка

BDGS:

-9.12%

MODL:

-17.60%

Текущая просадка

BDGS:

-3.05%

MODL:

-9.09%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у MODL с доходностью -4.19%.

BDGS

С начала года

-0.42%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

4.15%

1 год

15.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MODL

С начала года

-4.19%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-2.48%

1 год

13.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDGS и MODL

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
График комиссии MODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MODL: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDGS и MODL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг риск-скорректированной доходности MODL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDGS c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDGS: 1.38
MODL: 0.68
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDGS: 2.21
MODL: 1.05
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDGS: 1.41
MODL: 1.15
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDGS: 1.74
MODL: 0.69
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDGS: 8.47
MODL: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа MODL равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.68
BDGS
MODL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и MODL

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности MODL в 0.86%

TTM202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.82%1.81%0.84%0.00%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.86%0.82%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и MODL

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и MODL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-9.09%
BDGS
MODL

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и MODL

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 9.08%, в то время как у Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
13.17%
BDGS
MODL