PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDGS с MODL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с MODL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges, while MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory. Both are actively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.98%/yr vs 20.35%/yr for MODL. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.46%/yr for MODL.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и MODL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у MODL с доходностью 11.10%.

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%

MODL

1 день
-0.05%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
11.19%
С начала года
11.10%
1 год
21.40%
3 года*
20.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

MODL

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
$1.87M$2.64M$3.20M

Сравнение доходности по годам BDGS и MODL

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		11.10%18.99%24.73%12.23%

Correlation

The correlation between BDGS and MODL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.76

The correlation between BDGS and MODL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BDGS и MODL

Секторы
BDGS
MODL

Технологии

38.9%
32.3%

Коммуникационные услуги

15.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.9%

Финансовые услуги

9.3%
20.2%

Здравоохранение

7.1%
18.3%

Промышленность

6.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.0%

Энергетика

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

1.8%
5.0%

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%
4.6%

Технологии

BDGS
38.9%
MODL
32.3%

Коммуникационные услуги

BDGS
15.1%
MODL
9.7%

Потребительский циклический сектор

BDGS
12.2%
MODL
4.9%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
MODL
20.2%

Здравоохранение

BDGS
7.1%
MODL
18.3%

Промышленность

BDGS
6.8%
MODL
4.6%

Потребительский защитный сектор

BDGS
3.6%
MODL
0.0%

Энергетика

BDGS
2.4%
MODL
0.0%

Коммунальные услуги

BDGS
1.8%
MODL
5.0%

Недвижимость

BDGS
1.5%
MODL

-

Сырьевые материалы

BDGS
1.3%
MODL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с PRAY
Часто сравнивают с MODL:
MODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPYMODL с XDTE

Доходность на риск

BDGS vs. MODL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDGS c MODL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSMODLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.81

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.56

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.27

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

9.86

+0.73

BDGS vs. MODL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MODL равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и MODL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и MODL

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки MODL в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и MODL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSMODLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-17.60%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-9.46%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-17.60%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.05%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-2.00%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.18%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и MODL

Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеют волатильность 3.65% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSMODLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.68%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

9.47%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

11.87%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

14.54%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

14.54%

-6.20%

Сравнение комиссий BDGS и MODL

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии MODL в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и MODL

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MODL в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.68%0.67%0.83%1.02%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and MODL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MODL has higher volatility (3.68%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs MODL's -17.60%.

On 3-year performance, MODL leads with 20.35% vs 13.98% for BDGS. On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 20.35% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

MODL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.52% for BDGS.

BDGS is categorized as Tactical Allocation, while MODL is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Bridges and Victory. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.46% for MODL.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и MODL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор