PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDGS с CFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с CFA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA).

BDGS и CFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. CFA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDGS или CFA.

Корреляция

Корреляция между BDGS и CFA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BDGS и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.42%
23.93%
BDGS
CFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

1.38

CFA:

0.32

Коэф-т Сортино

BDGS:

2.21

CFA:

0.57

Коэф-т Омега

BDGS:

1.41

CFA:

1.08

Коэф-т Кальмара

BDGS:

1.74

CFA:

0.31

Коэф-т Мартина

BDGS:

8.47

CFA:

1.17

Индекс Язвы

BDGS:

1.88%

CFA:

4.53%

Дневная вол-ть

BDGS:

11.49%

CFA:

16.49%

Макс. просадка

BDGS:

-9.12%

CFA:

-37.74%

Текущая просадка

BDGS:

-3.05%

CFA:

-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у CFA с доходностью -3.66%.

BDGS

С начала года

-0.42%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

4.15%

1 год

15.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CFA

С начала года

-3.66%

1 месяц

-4.17%

6 месяцев

-4.30%

1 год

5.52%

5 лет

13.73%

10 лет

9.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDGS и CFA

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
График комиссии CFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CFA: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDGS и CFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг риск-скорректированной доходности CFA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDGS c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDGS: 1.38
CFA: 0.32
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDGS: 2.21
CFA: 0.57
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDGS: 1.41
CFA: 1.08
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDGS: 1.74
CFA: 0.31
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDGS: 8.47
CFA: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CFA равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.32
BDGS
CFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и CFA

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CFA в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.82%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF		1.39%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.49%1.15%1.37%1.31%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и CFA

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и CFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-10.05%
BDGS
CFA

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и CFA

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 9.08%, в то время как у VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
12.05%
BDGS
CFA