PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BDGS с CFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDGS и CFA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BDGS и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.27%
6.79%
BDGS
CFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

4.46

CFA:

1.36

Коэф-т Сортино

BDGS:

8.62

CFA:

1.93

Коэф-т Омега

BDGS:

2.61

CFA:

1.24

Коэф-т Кальмара

BDGS:

8.20

CFA:

2.15

Коэф-т Мартина

BDGS:

48.36

CFA:

7.71

Индекс Язвы

BDGS:

0.40%

CFA:

1.96%

Дневная вол-ть

BDGS:

4.38%

CFA:

11.13%

Макс. просадка

BDGS:

-5.38%

CFA:

-37.74%

Текущая просадка

BDGS:

-1.00%

CFA:

-7.04%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у CFA с доходностью 14.84%.


BDGS

С начала года

19.37%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

14.30%

1 год

19.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CFA

С начала года

14.84%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

6.93%

1 год

16.89%

5 лет

9.94%

10 лет

10.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDGS и CFA

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии CFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BDGS c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.461.36
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.008.621.93
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.611.24
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.008.202.15
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 48.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0048.367.71
BDGS
CFA

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 4.46, что выше коэффициента Шарпа CFA равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.46
1.36
BDGS
CFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и CFA

BDGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.00%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
1.33%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.14%1.37%1.31%0.63%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и CFA

Максимальная просадка BDGS за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и CFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00%
-7.04%
BDGS
CFA

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и CFA

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.38%, в то время как у VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38%
3.73%
BDGS
CFA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab