PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDGS с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с CFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BDGS is actively managed, while CFA is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 14.06%/yr vs 13.78%/yr for CFA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDGS charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for CFA.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у CFA с доходностью 6.66%.

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDGS и CFA

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.53%

Correlation

The correlation between BDGS and CFA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.55

The correlation between BDGS and CFA shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и CFA

Секторы
BDGS
CFA

Технологии

37.4%
14.9%

Коммуникационные услуги

16.6%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.8%

Финансовые услуги

9.3%
18.3%

Здравоохранение

7.5%
9.5%

Промышленность

6.6%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.8%

Энергетика

2.6%
5.5%

Коммунальные услуги

1.9%
9.0%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.5%
3.6%

Технологии

BDGS
37.4%
CFA
14.9%

Коммуникационные услуги

BDGS
16.6%
CFA
3.6%

Потребительский циклический сектор

BDGS
10.9%
CFA
9.8%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
CFA
18.3%

Здравоохранение

BDGS
7.5%
CFA
9.5%

Промышленность

BDGS
6.6%
CFA
18.4%

Потребительский защитный сектор

BDGS
4.1%
CFA
6.8%

Энергетика

BDGS
2.6%
CFA
5.5%

Коммунальные услуги

BDGS
1.9%
CFA
9.0%

Недвижимость

BDGS
1.5%
CFA
0.5%

Сырьевые материалы

BDGS
1.5%
CFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODLBDGS с PRAY
Часто сравнивают с CFA:
CFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONGCFA с FNCMX

Доходность на риск

BDGS vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDGS c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDGSCFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.27

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.89

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

1.90

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.47

7.03

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDGS vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа CFA равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDGSCFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.27

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.62

+1.14

Просадки

Сравнение просадок BDGS и CFA

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-37.74%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-7.13%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-17.28%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.30%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-4.17%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.92%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и CFA

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 1.14%, в то время как у VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.40%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

7.82%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.70%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

15.06%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

17.21%

-9.00%

Сравнение комиссий BDGS и CFA

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и CFA

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CFA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and CFA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFA has higher volatility (2.40%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs CFA's -37.74%.

On 3-year performance, BDGS leads with 14.06% vs 13.78% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 14.06% return vs 13.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for BDGS.

CFA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Bridges and VictoryShares. Their fees differ too: 0.85% for BDGS and 0.35% for CFA.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор