PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDGS с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDGS с CFA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both exchange-traded funds - BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges, while CFA is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. BDGS is actively managed, while CFA is passively managed. Over the past 3 years, BDGS returned 13.98%/yr vs 13.82%/yr for CFA. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BDGS charges 0.87%/yr vs 0.35%/yr for CFA.

Доходность

Сравнение доходности BDGS и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у CFA с доходностью 12.37%.

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%

CFA

1 день
-0.31%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.07%
С начала года
12.37%
1 год
16.45%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
11.64%
Всё время*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

CFA

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
$455.36K$494.59K$616.16K

Сравнение доходности по годам BDGS и CFA

2026 (YTD)202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		12.37%8.63%15.34%11.10%

Correlation

The correlation between BDGS and CFA is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.53

The correlation between BDGS and CFA shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BDGS и CFA

Секторы
BDGS
CFA

Технологии

38.9%
16.6%

Коммуникационные услуги

15.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.6%

Финансовые услуги

9.3%
18.1%

Здравоохранение

7.1%
9.8%

Промышленность

6.8%
18.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.6%

Энергетика

2.4%
4.8%

Коммунальные услуги

1.8%
8.7%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Сырьевые материалы

1.3%
3.5%

Технологии

BDGS
38.9%
CFA
16.6%

Коммуникационные услуги

BDGS
15.1%
CFA
3.2%

Потребительский циклический сектор

BDGS
12.2%
CFA
9.6%

Финансовые услуги

BDGS
9.3%
CFA
18.1%

Здравоохранение

BDGS
7.1%
CFA
9.8%

Промышленность

BDGS
6.8%
CFA
18.6%

Потребительский защитный сектор

BDGS
3.6%
CFA
6.6%

Энергетика

BDGS
2.4%
CFA
4.8%

Коммунальные услуги

BDGS
1.8%
CFA
8.7%

Недвижимость

BDGS
1.5%
CFA
0.4%

Сырьевые материалы

BDGS
1.3%
CFA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridges Capital Tactical ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с MODLBDGS с PRAY
Часто сравнивают с CFA:
CFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONGCFA с FNCMX

Доходность на риск

BDGS vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BDGS c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDGSCFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.54

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.27

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.31

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

8.72

+1.87

BDGS vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFA равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDGS и CFA

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDGSCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.12%

-37.74%

+28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-7.13%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-17.28%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.31%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-4.12%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.89%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и CFA

Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BDGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDGSCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.04%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.01%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

10.73%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

15.05%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

17.14%

-8.80%

Сравнение комиссий BDGS и CFA

BDGS берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии CFA в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и CFA

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности CFA в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.19%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Часто задаваемые вопросы

BDGS and CFA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to CFA (3.04%). In terms of maximum drawdown, BDGS dropped -9.12% vs CFA's -37.74%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs 13.82% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

CFA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.52% for BDGS.

BDGS is categorized as Tactical Allocation, while CFA is Low Volatility. They also come from different issuers: Bridges and VictoryShares. Their fees differ too: 0.87% for BDGS and 0.35% for CFA.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDGS и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор