PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDGS с GDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDGS с GDE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

BDGS и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDGS или GDE.

Корреляция

Корреляция между BDGS и GDE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BDGS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.42%
88.77%
BDGS
GDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

1.38

GDE:

1.60

Коэф-т Сортино

BDGS:

2.21

GDE:

2.21

Коэф-т Омега

BDGS:

1.41

GDE:

1.31

Коэф-т Кальмара

BDGS:

1.74

GDE:

2.59

Коэф-т Мартина

BDGS:

8.47

GDE:

10.35

Индекс Язвы

BDGS:

1.88%

GDE:

4.12%

Дневная вол-ть

BDGS:

11.49%

GDE:

26.73%

Макс. просадка

BDGS:

-9.12%

GDE:

-32.01%

Текущая просадка

BDGS:

-3.05%

GDE:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 14.37%.

BDGS

С начала года

-0.42%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

4.15%

1 год

15.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GDE

С начала года

14.37%

1 месяц

4.83%

6 месяцев

11.59%

1 год

43.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BDGS и GDE

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
График комиссии GDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDE: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDGS и GDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг риск-скорректированной доходности GDE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDGS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDGS: 1.38
GDE: 1.60
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDGS: 2.21
GDE: 2.21
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDGS: 1.41
GDE: 1.31
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDGS: 1.74
GDE: 2.59
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDGS: 8.47
GDE: 10.35

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
1.60
BDGS
GDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и GDE

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности GDE в 6.24%

TTM202420232022
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.82%1.81%0.84%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		6.24%7.14%2.22%0.81%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и GDE

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и GDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-0.70%
BDGS
GDE

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и GDE

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 9.08%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
17.27%
BDGS
GDE