PortfoliosLab logo
Сравнение BDGS с AFLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BDGS и AFLG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BDGS и AFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.42%
41.40%
BDGS
AFLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDGS:

1.38

AFLG:

0.64

Коэф-т Сортино

BDGS:

2.21

AFLG:

1.00

Коэф-т Омега

BDGS:

1.41

AFLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

BDGS:

1.74

AFLG:

0.67

Коэф-т Мартина

BDGS:

8.47

AFLG:

2.72

Индекс Язвы

BDGS:

1.88%

AFLG:

4.27%

Дневная вол-ть

BDGS:

11.49%

AFLG:

18.21%

Макс. просадка

BDGS:

-9.12%

AFLG:

-35.84%

Текущая просадка

BDGS:

-3.05%

AFLG:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, BDGS показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у AFLG с доходностью -4.58%.


BDGS

С начала года

-0.42%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

4.15%

1 год

15.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFLG

С начала года

-4.58%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-3.17%

1 год

12.30%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BDGS и AFLG

BDGS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AFLG в 0.55%.


График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDGS: 0.85%
График комиссии AFLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AFLG: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDGS и AFLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

AFLG
Ранг риск-скорректированной доходности AFLG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDGS c AFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) и First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BDGS: 1.38
AFLG: 0.64
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BDGS: 2.21
AFLG: 1.00
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BDGS: 1.41
AFLG: 1.15
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BDGS: 1.74
AFLG: 0.67
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BDGS: 8.47
AFLG: 2.72

Показатель коэффициента Шарпа BDGS на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AFLG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDGS и AFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38
0.64
BDGS
AFLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDGS и AFLG

Дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности AFLG в 0.70%


TTM202420232022202120202019
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
1.82%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
0.70%0.53%1.53%1.51%0.93%1.28%0.20%

Просадки

Сравнение просадок BDGS и AFLG

Максимальная просадка BDGS за все время составила -9.12%, что меньше максимальной просадки AFLG в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDGS и AFLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.05%
-9.27%
BDGS
AFLG

Волатильность

Сравнение волатильности BDGS и AFLG

Текущая волатильность для Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) составляет 9.08%, в то время как у First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что BDGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.08%
13.37%
BDGS
AFLG