PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIM с ADPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) and ADPV (Adaptiv Select ETF) are both exchange-traded funds - SEIM is a Momentum fund actively managed by SEI, while ADPV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv. Both are actively managed. Over the past 3 years, SEIM returned 29.67%/yr vs 27.04%/yr for ADPV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEIM charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for ADPV.

Доходность

Сравнение доходности SEIM и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у ADPV с доходностью 10.73%.

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIM и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-1.37%
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Correlation

The correlation between SEIM and ADPV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between SEIM and ADPV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEIM и ADPV

Секторы
SEIM
ADPV

Технологии

29.5%
15.1%

Энергетика

11.8%
23.7%

Здравоохранение

9.5%
11.6%

Финансовые услуги

8.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
7.8%

Недвижимость

7.2%
11.8%

Промышленность

6.8%
7.0%

Сырьевые материалы

4.7%
11.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
7.5%

Коммунальные услуги

2.4%
7.2%

Технологии

SEIM
29.5%
ADPV
15.1%

Энергетика

SEIM
11.8%
ADPV
23.7%

Здравоохранение

SEIM
9.5%
ADPV
11.6%

Финансовые услуги

SEIM
8.1%
ADPV
4.2%

Потребительский защитный сектор

SEIM
7.9%
ADPV

-

Потребительский циклический сектор

SEIM
7.2%
ADPV
7.8%

Недвижимость

SEIM
7.2%
ADPV
11.8%

Промышленность

SEIM
6.8%
ADPV
7.0%

Сырьевые материалы

SEIM
4.7%
ADPV
11.2%

Коммуникационные услуги

SEIM
4.4%
ADPV
7.5%

Коммунальные услуги

SEIM
2.4%
ADPV
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ

Доходность на риск

SEIM vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMADPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.64

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.19

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.84

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

8.42

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ADPV равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.64

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.98

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SEIM и ADPV

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, примерно равная максимальной просадке ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и ADPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIMADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-22.30%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.88%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.17%

-22.30%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-5.47%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

4.68%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и ADPV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 4.68%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIMADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.94%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

16.94%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

24.10%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

20.84%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

20.84%

-1.98%

Сравнение комиссий SEIM и ADPV

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и ADPV

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ADPV в 0.63%

ПозицияTTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%

Часто задаваемые вопросы

SEIM and ADPV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.94%) compared to SEIM (4.68%). In terms of maximum drawdown, SEIM dropped -22.17% vs ADPV's -22.30%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 27.04% for ADPV. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 27.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

ADPV has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.52% for SEIM.

SEIM is categorized as Momentum, while ADPV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and Adaptiv. Their fees differ too: 0.15% for SEIM and 1.00% for ADPV.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIM и ADPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор