PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIM с ADPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIM с ADPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Adaptiv Select ETF (ADPV).

SEIM и ADPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIM - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIM и ADPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIM и ADPV

2026 (YTD)2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.63%20.20%39.12%16.25%-1.37%
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, SEIM показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у ADPV с доходностью 1.03%.

SEIM

1 день
1.91%
1 месяц
-3.99%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.93%
1 год
28.30%
3 года*
22.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Adaptiv Select ETF

Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с FCNTXSEIM с BDGSSEIM с HFGO
Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI

Сравнение комиссий SEIM и ADPV

SEIM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ADPV в 1.00%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Доходность на риск

SEIM vs. ADPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIM c ADPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) и Adaptiv Select ETF (ADPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMADPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.65

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.92

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.46

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIM vs. ADPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIM на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADPV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIM и ADPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMADPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.87

+0.10

Корреляция

Корреляция между SEIM и ADPV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIM и ADPV

Дивидендная доходность SEIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ADPV в 0.69%

TTM2025202420232022
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.55%0.56%0.48%0.89%1.01%
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок SEIM и ADPV

Максимальная просадка SEIM за все время составила -22.17%, примерно равная максимальной просадке ADPV в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIM и ADPV.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMADPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.17%

-22.30%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.88%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-6.12%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.53%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.13%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIM и ADPV

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) составляет 7.46%, в то время как у Adaptiv Select ETF (ADPV) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что SEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMADPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

9.47%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

20.36%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

23.18%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

21.00%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

21.00%

-2.06%