PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADPV с DREVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с DREVX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или DREVX.

Корреляция

Корреляция между ADPV и DREVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADPV и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.34%
28.09%
ADPV
DREVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADPV:

0.91

DREVX:

-0.22

Коэф-т Сортино

ADPV:

1.30

DREVX:

-0.16

Коэф-т Омега

ADPV:

1.18

DREVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

ADPV:

0.94

DREVX:

-0.18

Коэф-т Мартина

ADPV:

2.58

DREVX:

-0.55

Индекс Язвы

ADPV:

8.12%

DREVX:

9.40%

Дневная вол-ть

ADPV:

23.04%

DREVX:

23.14%

Макс. просадка

ADPV:

-22.30%

DREVX:

-62.70%

Текущая просадка

ADPV:

-18.37%

DREVX:

-20.98%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -10.86%.

ADPV

С начала года

-3.11%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.70%

1 год

18.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DREVX

С начала года

-10.86%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

-17.17%

1 год

-6.08%

5 лет

8.28%

10 лет

4.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ADPV и DREVX

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
График комиссии ADPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADPV: 1.00%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
График комиссии DREVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DREVX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADPV и DREVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг риск-скорректированной доходности DREVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DREVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADPV c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADPV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADPV: 0.91
DREVX: -0.22
Коэффициент Сортино ADPV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADPV: 1.30
DREVX: -0.16
Коэффициент Омега ADPV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADPV: 1.18
DREVX: 0.98
Коэффициент Кальмара ADPV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADPV: 0.94
DREVX: -0.18
Коэффициент Мартина ADPV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADPV: 2.58
DREVX: -0.55

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DREVX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
-0.22
ADPV
DREVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и DREVX

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности DREVX в 0.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		0.27%0.24%0.37%0.44%0.32%0.61%1.19%1.10%0.88%1.06%0.83%0.64%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и DREVX

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки DREVX в -62.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и DREVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-20.98%
ADPV
DREVX

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и DREVX

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 0.40%, в то время как у BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40%
15.38%
ADPV
DREVX