Сравнение ADPV с DREVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).
ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и DREVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и DREVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -7.59%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и DREVX
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.
Доходность на риск
ADPV vs. DREVX — Ранг доходности на риск
ADPV
DREVX
Сравнение ADPV c DREVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | DREVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.38 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 5.43 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.36 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и DREVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и DREVX
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности DREVX в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и DREVX
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и DREVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -54.68% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.12% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -9.40% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -13.06% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.07% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и DREVX
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | DREVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.55% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 10.46% | +9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 19.89% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.67% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.90% | +2.10% |