PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и FOCPX

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -3.79%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с QQQ
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий ADPV и FOCPX

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

ADPV vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.05

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.59

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.61

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.42

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Корреляция

Корреляция между ADPV и FOCPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и FOCPX

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FOCPX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и FOCPX

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-70.25%

+47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.53%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.45%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-17.08%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.06%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и FOCPX

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

8.08%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

14.14%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

23.04%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

22.59%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.36%

-1.36%