PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADPV с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с FOCPX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или FOCPX.

Корреляция

Корреляция между ADPV и FOCPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADPV и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.34%
72.61%
ADPV
FOCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADPV:

0.91

FOCPX:

0.37

Коэф-т Сортино

ADPV:

1.30

FOCPX:

0.68

Коэф-т Омега

ADPV:

1.18

FOCPX:

1.09

Коэф-т Кальмара

ADPV:

0.94

FOCPX:

0.38

Коэф-т Мартина

ADPV:

2.58

FOCPX:

1.21

Индекс Язвы

ADPV:

8.12%

FOCPX:

7.90%

Дневная вол-ть

ADPV:

23.04%

FOCPX:

25.56%

Макс. просадка

ADPV:

-22.30%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

ADPV:

-18.37%

FOCPX:

-15.52%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -11.55%.

ADPV

С начала года

-3.11%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.70%

1 год

18.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FOCPX

С начала года

-11.55%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-7.28%

1 год

7.12%

5 лет

16.30%

10 лет

15.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ADPV и FOCPX

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOCPX в 0.80%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
График комиссии ADPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADPV: 1.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
График комиссии FOCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FOCPX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADPV и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADPV c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADPV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADPV: 0.91
FOCPX: 0.37
Коэффициент Сортино ADPV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADPV: 1.30
FOCPX: 0.68
Коэффициент Омега ADPV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADPV: 1.18
FOCPX: 1.09
Коэффициент Кальмара ADPV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADPV: 0.94
FOCPX: 0.38
Коэффициент Мартина ADPV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADPV: 2.58
FOCPX: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FOCPX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.37
ADPV
FOCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и FOCPX

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности FOCPX в 15.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		15.39%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и FOCPX

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и FOCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-15.52%
ADPV
FOCPX

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и FOCPX

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40%
15.97%
ADPV
FOCPX