PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с VRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с VRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv, while VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock. Over the past 3 years, ADPV returned 27.04%/yr vs 156.10%/yr for VRT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 104.63%.

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRT

1 день
-0.91%
1 месяц
0.14%
С начала года
104.63%
6 месяцев
85.33%
1 год
195.39%
3 года*
156.10%
5 лет*
67.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и VRT

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%
VRT
Vertiv Holdings Co.		104.63%42.80%136.82%251.81%-3.59%

Correlation

The correlation between ADPV and VRT is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.53

The correlation between ADPV and VRT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с FOCPXADPV с QQQADPV с CGDV
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

ADPV vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.42

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.75

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

7.94

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

22.67

-14.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.42

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.04

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ADPV и VRT

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-71.24%

+48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-24.78%

+10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-61.28%

+38.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.90%

+11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-16.22%

+10.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

8.66%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и VRT

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 5.94%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.92%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

16.92%

-10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

44.82%

-27.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

57.51%

-33.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

61.71%

-40.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

54.58%

-33.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и VRT

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности VRT в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.06%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and VRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.92%) compared to ADPV (5.94%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs VRT's -71.24%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и VRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор