PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и VRT

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHIADPV с FOCPX
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

ADPV vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

3.93

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.89

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

10.48

-8.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

30.40

-23.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

3.93

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.98

-0.11

Корреляция

Корреляция между ADPV и VRT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и VRT

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM202520242023202220212020
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и VRT

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-71.24%

+48.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-24.78%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-6.08%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-16.47%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

8.54%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и VRT

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 9.47%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

19.68%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

45.22%

-24.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

62.89%

-39.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

61.05%

-40.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

54.59%

-33.59%