PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adaptiv Select ETF (ADPV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US81752T5368

Эмитент

Adaptiv

Дата выпуска

3 нояб. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADPV составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ADPV с VOO ADPV с FOCPX ADPV с VRT ADPV с DREVX ADPV с SPY ADPV с BSJO ADPV с FTHI ADPV с SPLG ADPV с QQQ ADPV с CGDV
Популярные сравнения:
ADPV с VOO ADPV с FOCPX ADPV с VRT ADPV с DREVX ADPV с SPY ADPV с BSJO ADPV с FTHI ADPV с SPLG ADPV с QQQ ADPV с CGDV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptiv Select ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.81%
3.10%
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Adaptiv Select ETF показал доход в 0.65% с начала года и 47.26% за последние 12 месяцев.


ADPV

С начала года

0.65%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

13.80%

1 год

47.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADPV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%11.81%7.74%-4.32%7.89%-2.30%2.94%2.96%-0.35%2.93%15.49%-5.70%43.88%
20231.29%-0.74%-7.06%-3.43%-0.10%10.28%3.67%-1.73%-4.63%-6.80%4.07%6.08%-0.61%
20220.28%0.29%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADPV составляет 90, что ставит его в топ 10% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptiv Select ETF (ADPV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADPV, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.311.74
Коэффициент Сортино ADPV, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.042.35
Коэффициент Омега ADPV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.32
Коэффициент Кальмара ADPV, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.642.62
Коэффициент Мартина ADPV, с текущим значением в 14.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7610.82
ADPV
^GSPC

Adaptiv Select ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.31
1.74
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adaptiv Select ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.24$0.24$0.06$0.06

Дивидендный доход

0.67%0.67%0.22%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptiv Select ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.85%
-4.06%
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adaptiv Select ETF показал максимальную просадку в 14.73%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Adaptiv Select ETF составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.73%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.708 февр. 2024 г.142
-12.82%6 мар. 2023 г.3726 апр. 2023 г.5313 июл. 2023 г.90
-10.26%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-8.81%9 апр. 2024 г.919 апр. 2024 г.138 мая 2024 г.22
-7.99%9 дек. 2024 г.818 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adaptiv Select ETF составляет 7.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.93%
4.57%
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab