- ISIN
- US81752T5368
- Эмитент
- Adaptiv
- Дата выпуска
- 3 нояб. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $168M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADPV
Adaptiv Select ETF (ADPV) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции ADPV — $47.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Adaptiv Select ETF (ADPV) показал доход в 10.73% с начала года и 39.30% за последние 12 месяцев.
Adaptiv Select ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 27.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADPV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ADPV закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.94% | 3.39% | -6.60% | 4.82% | 5.60% | 1.63% | 10.73% | ||||||
| 2025 | 9.82% | -3.59% | -8.72% | 0.27% | -1.52% | 8.91% | 8.37% | 2.21% | 3.67% | 2.00% | -0.35% | -0.10% | 21.19% |
| 2024 | 0.03% | 11.81% | 7.74% | -4.32% | 7.89% | -2.30% | 2.93% | 2.96% | -0.35% | 2.93% | 15.49% | -5.70% | 43.88% |
| 2023 | 1.29% | -0.74% | -7.06% | -3.43% | -0.10% | 10.28% | 3.67% | -1.73% | -4.63% | -6.80% | 4.07% | 6.08% | -0.62% |
| 2022 | 0.28% | 0.29% | 0.57% |
Метрики бенчмарка
Adaptiv Select ETF has an annualized alpha of 4.86%, beta of 0.77, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.09%) than losses (90.88%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.86%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 91.09%
- Участие в снижении
- 90.88%
Комиссия
Комиссия ADPV составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADPV имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptiv Select ETF (ADPV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADPV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.93 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 13.52 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Adaptiv Select ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.24 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.63% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptiv Select ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Adaptiv Select ETF показал максимальную просадку в 22.30%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -22.30%март 2025 г. | 19d | 6mo 12d | 7mo 1dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.73%окт. 2023 г. | 3mo 10d | 3mo 14d | 6mo 24dиюль 2023 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -13.88%нояб. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 17d | 2mo 23dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.82%апр. 2023 г. | 1mo 21d | 2mo 18d | 4mo 9dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.86%март 2026 г. | 1mo 19d | 1mo 29d | 3mo 18dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| ADPV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -56.78% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.10% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -18.90% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -10.72% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 1.97% | +2.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADPV
Добавьте Adaptiv Select ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADPV