PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adaptiv Select ETF (ADPV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS81752T5368
ЭмитентAdaptiv
Дата выпуска3 нояб. 2022 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ADPV составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adaptiv Select ETF

Популярные сравнения: ADPV с FOCPX, ADPV с VOO, ADPV с DREVX, ADPV с VRT, ADPV с FTHI, ADPV с SPY, ADPV с SPLG, ADPV с BSJO, ADPV с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Adaptiv Select ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.29%
5.56%
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adaptiv Select ETF показал доход в 23.62% с начала года и 22.43% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года23.62%13.39%
1 месяц7.06%4.02%
6 месяцев8.29%5.56%
1 год22.43%21.51%
5 лет (среднегодовая)N/A12.69%
10 лет (среднегодовая)N/A10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADPV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%11.81%7.74%-4.32%7.89%-2.30%2.94%2.96%23.62%
20231.29%-0.74%-7.06%-3.43%-0.10%10.28%3.67%-1.73%-4.63%-6.80%4.07%6.08%-0.61%
20220.28%0.29%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADPV среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 5151
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adaptiv Select ETF (ADPV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADPV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADPV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADPV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADPV, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADPV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADPV, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.96

Коэффициент Шарпа

Adaptiv Select ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.16
1.66
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adaptiv Select ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.


ПериодTTM20232022
Дивиденд$0.06$0.06$0.06

Дивидендный доход

0.18%0.22%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adaptiv Select ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.01%
-4.57%
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adaptiv Select ETF показал максимальную просадку в 14.73%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Adaptiv Select ETF составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.73%19 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.708 февр. 2024 г.142
-12.82%6 мар. 2023 г.3726 апр. 2023 г.5313 июл. 2023 г.90
-10.26%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-8.81%9 апр. 2024 г.919 апр. 2024 г.138 мая 2024 г.22
-6.16%16 мая 2024 г.167 июн. 2024 г.2516 июл. 2024 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adaptiv Select ETF составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.52%
4.88%
ADPV (Adaptiv Select ETF)
Benchmark (^GSPC)