PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ADPV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с FOCPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ADPV и QQQ

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ADPV vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.66

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

7.32

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.38

+0.49

Корреляция

Корреляция между ADPV и QQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и QQQ

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и QQQ

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-82.97%

+60.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.62%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.86%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-32.99%

+27.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.44%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и QQQ

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.61%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

12.82%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

22.70%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

22.38%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

22.25%

-1.25%