PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADPV с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с QQQ

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco QQQ (QQQ).

ADPV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ADPV и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADPV:

0.45

QQQ:

0.53

Коэф-т Сортино

ADPV:

0.66

QQQ:

0.92

Коэф-т Омега

ADPV:

1.09

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADPV:

0.39

QQQ:

0.60

Коэф-т Мартина

ADPV:

0.93

QQQ:

1.95

Индекс Язвы

ADPV:

9.41%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

ADPV:

22.50%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

ADPV:

-22.30%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

ADPV:

-19.44%

QQQ:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.69%.

ADPV

С начала года

-4.37%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-7.63%

1 год

9.95%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

0.69%

1 месяц

15.64%

6 месяцев

2.10%

1 год

13.48%

3 года

21.36%

5 лет

18.22%

10 лет

17.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий ADPV и QQQ

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADPV и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADPV c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и QQQ

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и QQQ

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и QQQ

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 2.13%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...