Сравнение ADPV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ADPV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или SPY.
Корреляция
Корреляция между ADPV и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и SPY
Основные характеристики
ADPV:
2.70
SPY:
1.82
ADPV:
3.45
SPY:
2.45
ADPV:
1.44
SPY:
1.33
ADPV:
5.52
SPY:
2.76
ADPV:
17.52
SPY:
11.44
ADPV:
3.23%
SPY:
2.03%
ADPV:
21.01%
SPY:
12.74%
ADPV:
-14.73%
SPY:
-55.19%
ADPV:
-1.04%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%.
ADPV
11.98%
10.88%
34.14%
52.45%
N/A
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и SPY
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ADPV и SPY
ADPV
SPY
Сравнение ADPV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и SPY
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.60% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и SPY
Максимальная просадка ADPV за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и SPY
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.