PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADPV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с SPY

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ADPV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или SPY.

Корреляция

Корреляция между ADPV и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADPV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.34%
52.60%
ADPV
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADPV:

0.91

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

ADPV:

1.30

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

ADPV:

1.18

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

ADPV:

0.94

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

ADPV:

2.58

SPY:

2.48

Индекс Язвы

ADPV:

8.12%

SPY:

4.63%

Дневная вол-ть

ADPV:

23.04%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ADPV:

-22.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ADPV:

-18.37%

SPY:

-9.29%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.13%.

ADPV

С начала года

-3.11%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.70%

1 год

18.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-4.11%

1 год

10.06%

5 лет

15.53%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ADPV и SPY

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
График комиссии ADPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ADPV: 1.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADPV и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADPV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ADPV, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ADPV: 0.91
SPY: 0.57
Коэффициент Сортино ADPV, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ADPV: 1.30
SPY: 0.94
Коэффициент Омега ADPV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADPV: 1.18
SPY: 1.14
Коэффициент Кальмара ADPV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ADPV: 0.94
SPY: 0.61
Коэффициент Мартина ADPV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ADPV: 2.58
SPY: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.57
ADPV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и SPY

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности SPY в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.29%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и SPY

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.37%
-9.29%
ADPV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и SPY

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 0.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40%
15.00%
ADPV
SPY