Сравнение ADPV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ADPV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или VOO.
Основные характеристики
| ADPV | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.68% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 26.29% | 26.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 19.82% | 12.72% |
| Макс. просадка | -14.73% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.64% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между ADPV и VOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и VOO
С начала года, ADPV показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 19.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и VOO
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADPV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и VOO
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.18% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и VOO
Максимальная просадка ADPV за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и VOO
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.