PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADPV с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADPV и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADPV с VOO

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ADPV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADPV или VOO.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADPV:

0.49

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

ADPV:

0.63

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ADPV:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADPV:

0.37

VOO:

0.56

Коэф-т Мартина

ADPV:

0.87

VOO:

2.13

Индекс Язвы

ADPV:

9.49%

VOO:

4.91%

Дневная вол-ть

ADPV:

22.45%

VOO:

19.46%

Макс. просадка

ADPV:

-22.30%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ADPV:

-19.55%

VOO:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.85%.

ADPV

С начала года

-4.50%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-9.31%

1 год

8.29%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.85%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.85%

3 года

15.45%

5 лет

16.18%

10 лет

12.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий ADPV и VOO

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADPV и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг риск-скорректированной доходности ADPV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADPV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADPV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и VOO

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VOO в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.31%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и VOO

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и VOO

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...