Сравнение SEF с SKRE
SEF (ProShares Short Financials) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, SEF returned -5.36% vs -46.37% for SKRE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности SEF и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEF показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEF и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -9.82% | -18.26% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between SEF and SKRE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between SEF and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEF vs. SKRE — Ранг доходности на риск
SEF
SKRE
Сравнение SEF c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Financials (SEF) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEF | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.90 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -1.61 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEF и SKRE
Максимальная просадка SEF за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEF и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEF | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -79.33% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -51.44% | +36.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -79.33% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.78% | -48.53% | -34.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 28.81% | -23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEF и SKRE
Текущая волатильность для ProShares Short Financials (SEF) составляет 4.21%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что SEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEF | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 11.56% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 32.58% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 46.09% | -31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 55.12% | -37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 55.12% | -34.68% |
Сравнение комиссий SEF и SKRE
SEF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEF и SKRE
Дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEF and SKRE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to SEF (4.21%). In terms of maximum drawdown, SEF dropped -96.51% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SEF leads with -5.36% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEF has performed better with a -5.36% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SEF.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.40% for SKRE.
SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: ProShares and Tuttle. Their fees differ too: 0.95% for SEF and 0.75% for SKRE.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEF и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор