PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDY returned 5.97%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности SDY и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%9.24%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between SDY and TPHD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.94

The correlation between SDY and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и TPHD

Секторы
SDY
TPHD

Промышленность

17.5%
18.3%

Потребительский защитный сектор

17.1%
4.2%

Коммунальные услуги

14.8%
24.1%

Финансовые услуги

11.5%
12.6%

Технологии

8.7%
8.8%

Сырьевые материалы

6.4%
5.3%

Здравоохранение

6.2%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.9%

Недвижимость

4.6%
0.0%

Энергетика

4.6%
15.4%

Коммуникационные услуги

3.5%
0.0%

Промышленность

SDY
17.5%
TPHD
18.3%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
TPHD
4.2%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
TPHD
24.1%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
TPHD
12.6%

Технологии

SDY
8.7%
TPHD
8.8%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
TPHD
5.3%

Здравоохранение

SDY
6.2%
TPHD
2.5%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
TPHD
8.9%

Недвижимость

SDY
4.6%
TPHD
0.0%

Энергетика

SDY
4.6%
TPHD
15.4%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

SDY vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.27

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.92

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.19

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

6.20

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPHD равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.27

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SDY и TPHD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-41.71%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.08%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-15.89%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-16.54%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.25%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-4.73%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.14%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и TPHD

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 2.47% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.60%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.35%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

10.48%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

14.60%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.63%

-2.55%

Сравнение комиссий SDY и TPHD

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и TPHD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SDY and TPHD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.52% vs 5.97% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.52% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.00% for TPHD.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: State Street and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.52% for TPHD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор