Сравнение SDY с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
SDY и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или SYLD.
Корреляция
Корреляция между SDY и SYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и SYLD
Основные характеристики
SDY:
0.83
SYLD:
0.50
SDY:
1.20
SYLD:
0.80
SDY:
1.15
SYLD:
1.10
SDY:
0.88
SYLD:
0.68
SDY:
3.09
SYLD:
1.73
SDY:
2.81%
SYLD:
4.52%
SDY:
10.44%
SYLD:
15.77%
SDY:
-54.75%
SYLD:
-45.36%
SDY:
-7.73%
SYLD:
-7.60%
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.53% соответственно.
SDY
-0.20%
-3.24%
0.06%
9.59%
6.96%
8.94%
SYLD
2.60%
-1.29%
-1.67%
8.95%
14.33%
11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и SYLD
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDY и SYLD
SDY
SYLD
Сравнение SDY c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и SYLD
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SYLD в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.57% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.99% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и SYLD
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и SYLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 4.01%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.