Сравнение SDY с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
SDY и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SDY и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.42% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и SYLD
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
SDY vs. SYLD — Ранг доходности на риск
SDY
SYLD
Сравнение SDY c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 5.33 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SDY и SYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и SYLD
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и SYLD
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -45.36% | -9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -14.90% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -26.62% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -45.36% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -3.40% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -5.72% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.83% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и SYLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.03% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 11.48% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 21.53% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 20.91% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.96% | -5.89% |