Сравнение SDY с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
SDY и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или SYLD.
Корреляция
Корреляция между SDY и SYLD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDY и SYLD
Основные характеристики
SDY:
0.92
SYLD:
0.28
SDY:
1.31
SYLD:
0.50
SDY:
1.16
SYLD:
1.06
SDY:
1.24
SYLD:
0.43
SDY:
4.79
SYLD:
1.15
SDY:
1.98%
SYLD:
3.78%
SDY:
10.33%
SYLD:
15.73%
SDY:
-54.75%
SYLD:
-45.36%
SDY:
-7.65%
SYLD:
-10.20%
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.98% соответственно.
SDY
8.32%
-5.24%
4.43%
8.76%
7.12%
8.85%
SYLD
3.08%
-6.33%
1.08%
2.64%
13.75%
10.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и SYLD
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDY c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и SYLD
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SYLD в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.36% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.73% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и SYLD
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и SYLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.42%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.