PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDY с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDY с SYLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

SDY и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDY или SYLD.

Корреляция

Корреляция между SDY и SYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDY и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDY:

0.39

SYLD:

-0.23

Коэф-т Сортино

SDY:

0.67

SYLD:

-0.21

Коэф-т Омега

SDY:

1.09

SYLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

SDY:

0.41

SYLD:

-0.20

Коэф-т Мартина

SDY:

1.25

SYLD:

-0.57

Индекс Язвы

SDY:

4.67%

SYLD:

9.49%

Дневная вол-ть

SDY:

14.29%

SYLD:

21.53%

Макс. просадка

SDY:

-54.75%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

SDY:

-5.44%

SYLD:

-13.48%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.22% соответственно.

SDY

С начала года

2.28%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-3.33%

1 год

5.56%

5 лет

13.50%

10 лет

9.07%

SYLD

С начала года

-3.92%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

-10.47%

1 год

-5.02%

5 лет

21.56%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDY и SYLD

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDY и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDY c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SYLD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SYLD в 2.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.60%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.15%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.93%4.35%

Просадки

Сравнение просадок SDY и SYLD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SYLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 4.22%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...