PortfoliosLab logo
Сравнение SDY с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDY и SYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDY и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.87%
221.81%
SDY
SYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDY:

0.40

SYLD:

-0.60

Коэф-т Сортино

SDY:

0.65

SYLD:

-0.74

Коэф-т Омега

SDY:

1.09

SYLD:

0.91

Коэф-т Кальмара

SDY:

0.39

SYLD:

-0.48

Коэф-т Мартина

SDY:

1.30

SYLD:

-1.50

Индекс Язвы

SDY:

4.34%

SYLD:

8.45%

Дневная вол-ть

SDY:

14.14%

SYLD:

21.19%

Макс. просадка

SDY:

-54.75%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

SDY:

-8.61%

SYLD:

-21.26%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -12.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDY имеют среднегодовую доходность 8.74%, а акции SYLD немного впереди с 9.17%.


SDY

С начала года

-1.15%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-6.88%

1 год

4.62%

5 лет

11.95%

10 лет

8.74%

SYLD

С начала года

-12.56%

1 месяц

-9.12%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-14.09%

5 лет

19.71%

10 лет

9.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDY и SYLD

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.


График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDY и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDY c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SDY: 0.40
SYLD: -0.60
Коэффициент Сортино SDY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDY: 0.65
SYLD: -0.74
Коэффициент Омега SDY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SDY: 1.09
SYLD: 0.91
Коэффициент Кальмара SDY, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SDY: 0.39
SYLD: -0.48
Коэффициент Мартина SDY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SDY: 1.30
SYLD: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
-0.60
SDY
SYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SYLD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности SYLD в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.37%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок SDY и SYLD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.61%
-21.26%
SDY
SYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SYLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 9.53%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.53%
14.23%
SDY
SYLD