PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с SYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SDY is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.29%/yr vs 12.98%/yr for SYLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности SDY и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.98% соответственно.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between SDY and SYLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.84

The correlation between SDY and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и SYLD

Секторы
SDY
SYLD

Промышленность

17.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

17.1%
6.8%

Коммунальные услуги

14.8%

-

Финансовые услуги

11.5%
22.7%

Технологии

8.7%
2.3%

Сырьевые материалы

6.4%
7.9%

Здравоохранение

6.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
22.9%

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

4.6%
17.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
6.0%

Промышленность

SDY
17.5%
SYLD
8.1%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
SYLD
6.8%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
SYLD

-

Финансовые услуги

SDY
11.5%
SYLD
22.7%

Технологии

SDY
8.7%
SYLD
2.3%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
SYLD
7.9%

Здравоохранение

SDY
6.2%
SYLD
5.6%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
SYLD
22.9%

Недвижимость

SDY
4.6%
SYLD

-

Энергетика

SDY
4.6%
SYLD
17.7%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
SYLD
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVMSYLD с QQQ

Доходность на риск

SDY vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.65

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.54

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.70

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

10.02

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.65

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SDY и SYLD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-45.36%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.93%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-26.62%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-26.62%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-45.36%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.31%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.66%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SYLD

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.47%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.13%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.94%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

15.55%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

20.62%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

22.96%

-5.88%

Сравнение комиссий SDY и SYLD

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SYLD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности SYLD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SDY and SYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 12.98% vs 9.29% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 12.98% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.86% for SYLD.

They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор