PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с SYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SDY is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.43%/yr vs 13.53%/yr for SYLD. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. SDY charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности SDY и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.53% соответственно.

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%

SYLD

1 день
-0.52%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
11.32%
С начала года
23.17%
1 год
33.01%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.87%
10 лет*
13.53%
Всё время*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF
$3.36M$2.64M$3.19M

Сравнение доходности по годам SDY и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		23.17%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between SDY and SYLD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.84

The correlation between SDY and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и SYLD

Секторы
SDY
SYLD

Промышленность

17.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

16.3%
8.8%

Коммунальные услуги

14.2%

-

Финансовые услуги

12.6%
22.2%

Технологии

10.3%
3.1%

Здравоохранение

7.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
23.9%

Сырьевые материалы

5.8%
7.8%

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

2.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.2%

Промышленность

SDY
17.5%
SYLD
8.0%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.3%
SYLD
8.8%

Коммунальные услуги

SDY
14.2%
SYLD

-

Финансовые услуги

SDY
12.6%
SYLD
22.2%

Технологии

SDY
10.3%
SYLD
3.1%

Здравоохранение

SDY
7.9%
SYLD
6.0%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
SYLD
23.9%

Сырьевые материалы

SDY
5.8%
SYLD
7.8%

Недвижимость

SDY
4.4%
SYLD

-

Энергетика

SDY
2.8%
SYLD
13.1%

Коммуникационные услуги

SDY
2.2%
SYLD
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVMSYLD с QQQ

Доходность на риск

SDY vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDY c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.23

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.37

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.78

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

14.14

-8.22

SDY vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и SYLD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-45.36%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.93%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-26.62%

+12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-26.62%

+11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-45.36%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.52%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.60%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.34%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SYLD

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 4.13% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.12%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.29%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

14.91%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

20.24%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

22.92%

-5.83%

Сравнение комиссий SDY и SYLD

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SYLD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SYLD в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.80%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SDY and SYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.13%) compared to SYLD (4.12%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs SYLD's -45.36%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.53% vs 9.43% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.53% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SDY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.80% for SYLD.

They also come from different issuers: State Street and Cambria. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.59% for SYLD.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор