Сравнение SDY с SOPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).

SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SDY и SOPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDY и SOPAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDY SPDR S&P Dividend ETF	5.44%	8.18%	8.45%	2.61%	-0.54%	25.32%	1.71%	23.29%	-2.74%	15.82%
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund	-0.48%	12.27%	16.77%	14.13%	-8.41%	26.36%	7.62%	30.97%	-5.18%	18.58%

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SOPAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям SOPAX по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.50% соответственно.

SDY

1 день: -0.07%

1 месяц: -5.88%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 5.59%

1 год: 10.47%

3 года*: 8.47%

5 лет*: 6.99%

10 лет*: 9.36%

SOPAX

1 день: 1.18%

1 месяц: -5.95%

С начала года: -0.48%

6 месяцев: 0.43%

1 год: 10.37%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 10.23%

10 лет*: 11.50%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Dividend ETF

Название символа

ClearBridge Dividend Strategy Fund

Часто сравнивают с SDY:

SDY с SCHD SDY с SPYD SDY с NOBL SDY с SPY SDY с VYM SDY с VIG SDY с VOO

Часто сравнивают с SOPAX:

SOPAX с SWPPX SOPAX с DGRO SOPAX с FXAIX SOPAX с DON SOPAX с AMCPX SOPAX с AFVLX SOPAX с IDIVX

Сравнение комиссий SDY и SOPAX

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.

SOPAX

ClearBridge Dividend Strategy Fund

SDY

SPDR S&P Dividend ETF

Доходность на риск

SDY vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDY

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOPAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDY	SOPAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	0.78	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	1.16	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.17	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.14	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.80	4.90	-1.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOPAX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SOPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDY	SOPAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	0.78	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.72	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	0.71	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.95	-0.48

Корреляция

Корреляция между SDY и SOPAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SOPAX

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SOPAX в 13.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDY SPDR S&P Dividend ETF	2.53%	2.61%	2.56%	2.64%	2.55%	2.63%	2.85%	2.45%	2.73%	4.69%	3.30%	6.20%
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund	13.42%	13.65%	9.54%	9.20%	5.68%	9.93%	1.76%	7.32%	6.56%	6.75%	3.03%	1.53%

Просадки

Сравнение просадок SDY и SOPAX

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SOPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDY	SOPAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.75%	-46.78%	-7.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.66%	-9.94%	-0.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.21%	-19.31%	+4.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.70%	-34.72%	-1.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.90%	-6.50%	+0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.22%	-4.90%	-1.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.73%	2.30%	+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SOPAX

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDY	SOPAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.11%	3.56%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.33%	7.00%	+0.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.87%	13.53%	+0.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.06%	14.24%	-0.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.07%	16.36%	+0.71%

Сравнение SDY с SOPAX

Доходность

Сравнение доходности SDY и SOPAX

Сравнение доходности по годам SDY и SOPAX

Доходность по периодам

SDY

SOPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDY и SOPAX

Доходность на риск

SDY vs. SOPAX — Ранг доходности на риск

SDY

SOPAX

Сравнение SDY c SOPAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDY vs. SOPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SOPAX

Просадки

Сравнение просадок SDY и SOPAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SOPAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)