Сравнение SDY с SMAX
SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. SDY is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, SDY returned 15.99% vs 8.01% for SMAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SDY charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности SDY и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 3.73%.
SDY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.35%
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDY и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 13.36% | 8.18% | -6.27% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.73% | 8.01% | 1.06% |
Correlation
The correlation between SDY and SMAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.39 |
The correlation between SDY and SMAX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDY vs. SMAX — Ранг доходности на риск
SDY
SMAX
Сравнение SDY c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDY | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 4.20 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 22.36 | -16.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDY и SMAX
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDY | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -3.90% | -50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -1.91% | -5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -0.39% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.36% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и SMAX
SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDY | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.62% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 2.17% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 2.70% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.03% | 3.60% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 3.60% | +13.47% |
Сравнение комиссий SDY и SMAX
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и SMAX
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности SMAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.39% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDY and SMAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDY has higher volatility (4.10%) compared to SMAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SDY leads with 15.99% vs 8.01% for SMAX. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDY has performed better with a 15.99% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SMAX.
SDY has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.94% for SMAX.
SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while SMAX is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDY и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор