Сравнение SDY с PKSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).
SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SDY и PKSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и PKSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 1.54% | -2.58% | 13.67% | 32.32% | -10.77% | 19.03% | 21.38% | 40.21% | -1.99% | 34.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.98% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
PKSFX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и PKSFX
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.
Доходность на риск
SDY vs. PKSFX — Ранг доходности на риск
SDY
PKSFX
Сравнение SDY c PKSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | PKSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.48 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.42 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.95 | +2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.23 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.80 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SDY и PKSFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и PKSFX
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 14.08% | 14.30% | 4.07% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и PKSFX
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и PKSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -54.46% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.21% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -22.02% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.45% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -9.42% | +3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -7.17% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.96% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и PKSFX
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | PKSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.62% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 11.11% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 18.95% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.90% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 18.79% | -1.72% |