PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с PKSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and PKSFX (Virtus KAR Small-Cap Core Fund) are both funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while PKSFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, SDY returned 9.30%/yr vs 14.62%/yr for PKSFX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for PKSFX.

Доходность

Сравнение доходности SDY и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.30% против 14.62% соответственно.

SDY

1 день
0.50%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.07%
1 год
13.93%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.30%

PKSFX

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.46%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.08%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.56%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		8.02%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		2.63%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Correlation

The correlation between SDY and PKSFX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.83

The correlation between SDY and PKSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с QQQPKSFX с VITSXPKSFX с SPY

Доходность на риск

SDY vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYPKSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.20

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.42

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.27

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

0.57

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.20

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SDY и PKSFX

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и PKSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-54.46%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-11.19%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-21.82%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-22.02%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-33.45%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-8.44%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-7.17%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

5.37%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и PKSFX

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.43%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

3.85%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

11.00%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

15.31%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.93%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

18.82%

-1.74%

Сравнение комиссий SDY и PKSFX

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и PKSFX

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности PKSFX в 13.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		13.93%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and PKSFX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PKSFX has higher volatility (3.85%) compared to SDY (2.43%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs PKSFX's -54.46%.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и PKSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор