PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.29%/yr vs 10.40%/yr for IMCV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SDY charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности SDY и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 9.29% против 10.40% соответственно.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between SDY and IMCV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.90

The correlation between SDY and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и IMCV

Секторы
SDY
IMCV

Промышленность

17.5%
12.1%

Потребительский защитный сектор

17.1%
8.9%

Коммунальные услуги

14.8%
10.0%

Финансовые услуги

11.5%
15.6%

Технологии

8.7%
9.1%

Сырьевые материалы

6.4%
6.5%

Здравоохранение

6.2%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.7%

Недвижимость

4.6%
5.6%

Энергетика

4.6%
12.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.5%

Промышленность

SDY
17.5%
IMCV
12.1%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
IMCV
8.9%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
IMCV
10.0%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
IMCV
15.6%

Технологии

SDY
8.7%
IMCV
9.1%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
IMCV
6.5%

Здравоохранение

SDY
6.2%
IMCV
8.5%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
IMCV
8.7%

Недвижимость

SDY
4.6%
IMCV
5.6%

Энергетика

SDY
4.6%
IMCV
12.5%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
IMCV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

SDY vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.02

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.94

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.41

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

12.72

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.02

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SDY и IMCV

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-64.74%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-6.90%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-18.63%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-19.87%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-46.33%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.21%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-8.42%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.85%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и IMCV

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеют волатильность 2.47% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.00%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.63%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.63%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.66%

-2.58%

Сравнение комиссий SDY и IMCV

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и IMCV

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and IMCV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.56%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.40% vs 9.29% for SDY. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.40% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.94% for IMCV.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор