Сравнение SDY с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR Gold Shares (GLD).
SDY и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDY и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDY и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.36% против 14.11% соответственно.
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDY и GLD
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SDY vs. GLD — Ранг доходности на риск
SDY
GLD
Сравнение SDY c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDY | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.89 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.31 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.70 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 9.90 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.89 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SDY и GLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и GLD
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDY и GLD
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -45.56% | -9.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -19.21% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | -21.03% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -22.00% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -11.71% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -16.17% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.25% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 3.11%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDY | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 10.48% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 24.34% | -17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 27.81% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.75% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.88% | +1.19% |