PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с DIA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDY returned 9.43%/yr vs 13.51%/yr for DIA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SDY charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SDY и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDY показывает доходность 14.35%, а DIA немного ниже – 13.83%. За последние 10 лет акции SDY уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.43% против 13.51% соответственно.

SDY

1 день
-0.06%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
4.24%
С начала года
14.35%
1 год
16.81%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.73%
10 лет*
9.43%
Всё время*
9.07%

DIA

1 день
0.44%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.83%
1 год
24.90%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.96%
10 лет*
13.51%
Всё время*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIA

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
$2.47B$2.10B$2.43B

SDY

SPDR S&P Dividend ETF
$32.37M$30.67M$33.82M

Сравнение доходности по годам SDY и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.35%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		13.83%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SDY and DIA is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.86

Over the past year, the correlation between SDY and DIA has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDY и DIA

Секторы
SDY
DIA

Промышленность

17.5%
18.9%

Потребительский защитный сектор

16.3%
3.9%

Коммунальные услуги

14.2%

-

Финансовые услуги

12.6%
26.7%

Технологии

10.3%
16.1%

Здравоохранение

7.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.3%

Сырьевые материалы

5.8%
3.9%

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.2%

Промышленность

SDY
17.5%
DIA
18.9%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.3%
DIA
3.9%

Коммунальные услуги

SDY
14.2%
DIA

-

Финансовые услуги

SDY
12.6%
DIA
26.7%

Технологии

SDY
10.3%
DIA
16.1%

Здравоохранение

SDY
7.9%
DIA
13.2%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
DIA
10.3%

Сырьевые материалы

SDY
5.8%
DIA
3.9%

Недвижимость

SDY
4.4%
DIA

-

Энергетика

SDY
2.8%
DIA
1.9%

Коммуникационные услуги

SDY
2.2%
DIA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SDY vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDY c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.00

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.86

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.56

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

9.92

-4.01

SDY vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и DIA

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-51.87%

-2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-9.76%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-15.95%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

-20.76%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

-36.70%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-7.10%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.52%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и DIA

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) имеют волатильность 4.13% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.16%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.99%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

12.53%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.85%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.54%

-0.45%

Сравнение комиссий SDY и DIA

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и DIA

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DIA в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.32%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.37%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and DIA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIA has higher volatility (4.16%) compared to SDY (4.13%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.51% vs 9.43% for SDY. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.51% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.32% for DIA.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор