PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDVY с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с FNDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SDVY tracks the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index while FNDA tracks the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 10.90%/yr vs 8.90%/yr for FNDA. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SDVY charges 0.58%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 21.39%.

SDVY

1 день
-0.62%
1 месяц
2.95%
6 месяцев
8.34%
С начала года
17.08%
1 год
24.79%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—
Всё время*
11.54%

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

SDVY

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
$42.00M$39.73M$45.29M

Сравнение доходности по годам SDVY и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		17.08%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.62%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%4.28%

Correlation

The correlation between SDVY and FNDA is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between SDVY and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и FNDA

Секторы
SDVY
FNDA

Финансовые услуги

33.9%
15.5%

Промышленность

27.6%
18.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.7%

Технологии

8.6%
14.6%

Сырьевые материалы

5.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.2%

Здравоохранение

3.4%
7.7%

Энергетика

2.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.8%

Недвижимость

0.6%
10.2%

Коммунальные услуги

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

SDVY
33.9%
FNDA
15.5%

Промышленность

SDVY
27.6%
FNDA
18.6%

Потребительский циклический сектор

SDVY
9.2%
FNDA
11.7%

Технологии

SDVY
8.6%
FNDA
14.6%

Сырьевые материалы

SDVY
5.7%
FNDA
5.1%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.2%
FNDA
4.2%

Здравоохранение

SDVY
3.4%
FNDA
7.7%

Энергетика

SDVY
2.9%
FNDA
5.6%

Коммуникационные услуги

SDVY
2.3%
FNDA
3.8%

Недвижимость

SDVY
0.6%
FNDA
10.2%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
FNDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с AVUVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF

Доходность на риск

SDVY vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDVY c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVYFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.85

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.69

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.34

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

10.94

-1.68

SDVY vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FNDA

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-44.64%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.36%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-25.92%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-25.92%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.60%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.62%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.85%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FNDA

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) имеют волатильность 4.02% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.86%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.94%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

16.92%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

20.71%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

22.32%

+2.32%

Сравнение комиссий SDVY и FNDA

SDVY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FNDA

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SDVY and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDVY has higher volatility (4.02%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs FNDA's -44.64%.

On 5-year performance, SDVY leads with 10.90% vs 8.90% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 10.90% return vs 8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.58% for SDVY.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.93% for SDVY.

SDVY tracks Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers Index, while FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for SDVY and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор