PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDVYFNDA
Дох-ть с нач. г.18.90%15.20%
Дох-ть за 1 год42.13%35.33%
Дох-ть за 3 года10.29%4.98%
Дох-ть за 5 лет14.52%11.99%
Коэф-т Шарпа2.081.79
Коэф-т Сортино3.032.60
Коэф-т Омега1.371.32
Коэф-т Кальмара4.172.19
Коэф-т Мартина11.8910.28
Индекс Язвы3.44%3.35%
Дневная вол-ть19.69%19.25%
Макс. просадка-44.70%-44.64%
Текущая просадка-1.26%-0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SDVY и FNDA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FNDA

С начала года, SDVY показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 15.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.83%
13.48%
SDVY
FNDA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и FNDA

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDVY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.89
FNDA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDA, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDA, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDA, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDA, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.28

Сравнение коэффициента Шарпа SDVY и FNDA

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.08
1.79
SDVY
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FNDA

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FNDA в 1.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.49%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.67%1.62%2.31%2.04%2.23%2.41%2.45%2.35%1.87%1.61%1.55%0.58%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FNDA

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.26%
-0.19%
SDVY
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FNDA

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
6.36%
SDVY
FNDA