PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDVY с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.26%
9.82%
SDVY
FNDA

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью 13.00%.


SDVY

С начала года

18.04%

1 месяц

2.52%

6 месяцев

11.26%

1 год

33.58%

5 лет (среднегодовая)

14.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDA

С начала года

13.00%

1 месяц

1.95%

6 месяцев

9.82%

1 год

26.78%

5 лет (среднегодовая)

11.81%

10 лет (среднегодовая)

9.75%

Основные характеристики


SDVYFNDA
Коэф-т Шарпа1.861.51
Коэф-т Сортино2.712.20
Коэф-т Омега1.331.27
Коэф-т Кальмара3.642.54
Коэф-т Мартина10.298.35
Индекс Язвы3.45%3.37%
Дневная вол-ть19.07%18.60%
Макс. просадка-44.70%-44.64%
Текущая просадка-2.22%-3.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDVY и FNDA

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
График комиссии SDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SDVY и FNDA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDVY c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDVY, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.861.51
Коэффициент Сортино SDVY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.712.20
Коэффициент Омега SDVY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.27
Коэффициент Кальмара SDVY, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.642.54
Коэффициент Мартина SDVY, с текущим значением в 10.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.298.35
SDVY
FNDA

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
1.51
SDVY
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FNDA

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FNDA в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
1.50%1.90%2.28%1.09%1.48%1.70%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.61%1.37%2.76%1.49%1.50%1.94%1.91%2.12%1.19%1.64%2.12%0.33%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FNDA

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-3.50%
SDVY
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FNDA

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
6.57%
SDVY
FNDA