PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с SPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

SDVY и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%3.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVY показывает доходность 3.99%, а SPSM немного выше – 4.17%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий SDVY и SPSM

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

SDVY vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

5.80

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между SDVY и SPSM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и SPSM

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SPSM в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и SPSM

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-42.89%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-14.82%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.94%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.18%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-8.02%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.68%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и SPSM

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.26%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

12.95%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

22.56%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

21.54%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

22.97%

+2.01%