PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDVY с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с RYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 11.28%/yr vs 3.49%/yr for RYLD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 12.08%.

SDVY

1 день
1.56%
1 месяц
3.14%
6 месяцев
8.07%
С начала года
14.59%
1 год
24.03%
3 года*
16.18%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.29%
С начала года
12.08%
1 год
21.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		14.59%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%5.03%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		12.08%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between SDVY and RYLD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.77

The correlation between SDVY and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и RYLD

Секторы
SDVY
RYLD

Финансовые услуги

33.3%
15.5%

Промышленность

28.7%
18.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.0%

Технологии

8.6%
19.0%

Сырьевые материалы

5.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
2.3%

Здравоохранение

3.4%
16.3%

Энергетика

2.9%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

0.6%
5.9%

Коммунальные услуги

0.6%
2.8%

Финансовые услуги

SDVY
33.3%
RYLD
15.5%

Промышленность

SDVY
28.7%
RYLD
18.0%

Потребительский циклический сектор

SDVY
8.6%
RYLD
8.0%

Технологии

SDVY
8.6%
RYLD
19.0%

Сырьевые материалы

SDVY
5.2%
RYLD
4.7%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.2%
RYLD
2.3%

Здравоохранение

SDVY
3.4%
RYLD
16.3%

Энергетика

SDVY
2.9%
RYLD
5.4%

Коммуникационные услуги

SDVY
2.3%
RYLD
2.4%

Недвижимость

SDVY
0.6%
RYLD
5.9%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SDVY vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDVYRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.98

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.79

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.36

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

13.55

-4.60

SDVY vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDVY и RYLD

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-41.53%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.29%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-19.05%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-21.33%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.70%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.56%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и RYLD

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

1.58%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

7.69%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

10.66%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

14.02%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

17.08%

+7.61%

Сравнение комиссий SDVY и RYLD

И SDVY, и RYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и RYLD

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RYLD в 11.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.46%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		0.95%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and RYLD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.40%) compared to RYLD (1.58%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, SDVY leads with 11.28% vs 3.49% for RYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 11.28% return vs 3.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY and RYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

RYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.95% for SDVY.

SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор