PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с OUSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SDVY tracks the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 7.38%/yr for OUSM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.78%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.11%
1 год
11.41%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.78%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%3.25%

Correlation

The correlation between SDVY and OUSM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between SDVY and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и OUSM

Секторы
SDVY
OUSM

Финансовые услуги

33.5%
21.1%

Промышленность

29.3%
22.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
19.3%

Технологии

8.4%
13.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

4.2%
1.4%

Энергетика

3.0%
0.3%

Здравоохранение

3.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.8%

Коммунальные услуги

0.6%
3.9%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
OUSM
21.1%

Промышленность

SDVY
29.3%
OUSM
22.8%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
OUSM
19.3%

Технологии

SDVY
8.4%
OUSM
13.5%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
OUSM
4.9%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
OUSM
1.4%

Энергетика

SDVY
3.0%
OUSM
0.3%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
OUSM
9.2%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
OUSM
3.8%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
OUSM
3.9%

Недвижимость

SDVY

-

OUSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

SDVY vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.87

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
1.40

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.24

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

3.64

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.87

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SDVY и OUSM

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-39.84%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.21%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-19.44%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-19.44%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.69%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.22%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.14%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и OUSM

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.53%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

9.25%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.12%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.30%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

18.94%

+5.88%

Сравнение комиссий SDVY и OUSM

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и OUSM

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SDVY and OUSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to OUSM (3.53%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 7.38% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.19% for SDVY.

SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.48% for OUSM.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор