PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с ISMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SDVY tracks the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 8.02%/yr for ISMD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 23.82%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%3.63%

Correlation

The correlation between SDVY and ISMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between SDVY and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и ISMD

Секторы
SDVY
ISMD

Финансовые услуги

33.5%
15.2%

Промышленность

29.3%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.2%

Технологии

8.4%
17.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.1%

Сырьевые материалы

4.2%
5.2%

Энергетика

3.0%
3.3%

Здравоохранение

3.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.5%

Коммунальные услуги

0.6%
3.3%

Недвижимость

-

8.9%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
ISMD
15.2%

Промышленность

SDVY
29.3%
ISMD
17.7%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
ISMD
11.2%

Технологии

SDVY
8.4%
ISMD
17.3%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
ISMD
6.1%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
ISMD
5.2%

Энергетика

SDVY
3.0%
ISMD
3.3%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
ISMD
9.5%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
ISMD
2.5%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
ISMD
3.3%

Недвижимость

SDVY

-

ISMD
8.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

SDVY vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.15

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.00

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.14

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

12.96

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ISMD равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.15

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SDVY и ISMD

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-44.60%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.64%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-26.64%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-26.64%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.17%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.07%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и ISMD

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.92%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.07%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.63%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.56%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

20.88%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

23.74%

+1.08%

Сравнение комиссий SDVY и ISMD

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и ISMD

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ISMD в 0.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and ISMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 8.02% for ISMD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.93% for ISMD.

SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: First Trust and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор