PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с HSMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).

SDVY и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVY и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%65.24%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.29%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 2.29%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.59%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с VIOOHSMV с BBSCHSMV с VTWOHSMV с CALF

Сравнение комиссий SDVY и HSMV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Доходность на риск

SDVY vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYHSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.19

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.37

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.28

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

1.03

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.19

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Корреляция

Корреляция между SDVY и HSMV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и HSMV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HSMV в 2.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		2.02%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и HSMV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и HSMV.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-19.16%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-10.57%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-19.16%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.13%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.71%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.91%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и HSMV

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.58%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.14%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

13.62%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

15.01%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

16.18%

+8.80%