PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с HSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с HSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from First Trust. SDVY is passively managed, while HSMV is actively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 3.79%/yr for HSMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и HSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 3.62%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

HSMV

1 день
0.49%
1 месяц
-2.16%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.04%
1 год
5.27%
3 года*
9.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и HSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%65.24%
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		3.62%1.57%13.17%5.01%-9.44%23.72%34.70%

Correlation

The correlation between SDVY and HSMV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between SDVY and HSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и HSMV

Секторы
SDVY
HSMV

Финансовые услуги

33.5%
16.6%

Промышленность

29.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Технологии

8.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.4%

Энергетика

3.0%
2.8%

Здравоохранение

3.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.3%

Коммунальные услуги

0.6%
11.9%

Недвижимость

-

23.8%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
HSMV
16.6%

Промышленность

SDVY
29.3%
HSMV
15.0%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
HSMV
7.8%

Технологии

SDVY
8.4%
HSMV
1.7%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
HSMV
7.9%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
HSMV
5.4%

Энергетика

SDVY
3.0%
HSMV
2.8%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
HSMV
4.9%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
HSMV
2.3%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
HSMV
11.9%

Недвижимость

SDVY

-

HSMV
23.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с HSMV:
HSMV с VOOHSMV с SPYHSMV с SELVHSMV с BBSCHSMV с SFLOHSMV с VIOOHSMV с ESSC

Доходность на риск

SDVY vs. HSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HSMV
Ранг доходности на риск HSMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMV: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMV: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c HSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYHSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.51

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.83

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.68

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

2.03

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. HSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа HSMV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и HSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYHSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.51

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.25

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.68

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SDVY и HSMV

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и HSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYHSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-19.16%

-25.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.83%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-15.45%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-19.16%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-3.89%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.62%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.60%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и HSMV

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYHSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.83%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.27%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

10.37%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

15.00%

+6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

16.05%

+8.77%

Сравнение комиссий SDVY и HSMV

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и HSMV

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности HSMV в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HSMV
First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF		1.99%2.01%1.43%1.43%1.26%0.76%0.80%0.00%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and HSMV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to HSMV (2.83%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs HSMV's -19.16%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 3.79% for HSMV. On fees, SDVY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, HSMV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.

HSMV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.19% for SDVY.

Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.80% for HSMV.

SDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и HSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор