PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from First Trust - SDVY tracks the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDVY returned 8.63%/yr vs 8.61%/yr for FYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 20.20%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%4.25%

Correlation

The correlation between SDVY and FYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between SDVY and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и FYX

Секторы
SDVY
FYX

Финансовые услуги

33.5%
17.5%

Промышленность

29.3%
15.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.7%

Технологии

8.4%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.5%

Энергетика

3.0%
6.4%

Здравоохранение

3.0%
14.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Коммунальные услуги

0.6%
1.6%

Недвижимость

-

8.4%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
FYX
17.5%

Промышленность

SDVY
29.3%
FYX
15.9%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
FYX
11.7%

Технологии

SDVY
8.4%
FYX
10.9%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
FYX
5.7%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
FYX
4.5%

Энергетика

SDVY
3.0%
FYX
6.4%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
FYX
14.3%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
FYX
3.1%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
FYX
1.6%

Недвижимость

SDVY

-

FYX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

SDVY vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.58

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.64

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

6.24

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

20.12

-11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.39

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FYX

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-61.80%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.56%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-27.91%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.91%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-10.88%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.34%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FYX

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.92%, в то время как у First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.82%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

12.13%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.29%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.97%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

24.21%

+0.61%

Сравнение комиссий SDVY и FYX

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FYX

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and FYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FYX has higher volatility (4.82%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, SDVY leads with 8.63% vs 8.61% for FYX. On fees, SDVY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SDVY has performed better with a 8.63% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

SDVY has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.68% for FYX.

SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор