PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVY с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

SDVY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		3.99%8.83%11.19%28.58%-11.98%29.13%11.72%25.62%-15.26%5.78%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

SDVY

1 день
0.81%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.35%
1 год
19.48%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с REGLSDVY с RFVSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий SDVY и FDL

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

SDVY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.00

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.77

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

7.07

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.43

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.97

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между SDVY и FDL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FDL

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.25%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FDL

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-65.93%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.58%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-16.46%

-9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-1.21%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-9.72%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.90%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FDL

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.71%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

8.23%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

14.94%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

14.32%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

17.09%

+7.89%