PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.64% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий SDVGX и DFIEX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

SDVGX
SIT Dividend Growth Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

SDVGX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.95

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.55

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.57

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

10.07

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.95

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между SDVGX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и DFIEX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и DFIEX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-62.22%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.01%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-28.66%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-41.04%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-7.75%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-12.26%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.81%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и DFIEX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.09%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

10.45%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.90%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.65%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.35%

+0.84%