PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с ARGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с ARGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Ariel Fund (ARGFX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и ARGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
ARGFX
Ariel Fund		-1.48%14.08%11.56%15.78%-18.68%30.29%10.05%24.64%-13.59%15.99%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у ARGFX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.35% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

ARGFX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
1.18%
1 год
22.08%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Ariel Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDXSDVGX с SSMGX
Часто сравнивают с ARGFX:
ARGFX с FLEUARGFX с VIMCXARGFX с VOOARGFX с QQQARGFX с ^SP400ARGFX с VIIIXARGFX с SPY

Сравнение комиссий SDVGX и ARGFX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. ARGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг доходности на риск ARGFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXARGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

4.66

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. ARGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARGFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXARGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.90

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.22

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.41

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между SDVGX и ARGFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и ARGFX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности ARGFX в 11.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
ARGFX
Ariel Fund		11.98%11.80%5.49%5.09%9.01%5.56%5.33%5.81%10.35%6.30%6.56%16.28%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и ARGFX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и ARGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXARGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-71.02%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-15.50%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-33.00%

+11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-45.29%

+10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-9.41%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-8.47%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.76%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и ARGFX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXARGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.12%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

14.19%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

24.69%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.34%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

22.77%

-5.58%