PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDVGX с ARGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с ARGFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Ariel Fund (ARGFX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. ARGFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVGX или ARGFX.

Корреляция

Корреляция между SDVGX и ARGFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и ARGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Ariel Fund (ARGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDVGX:

-0.06

ARGFX:

-0.03

Коэф-т Сортино

SDVGX:

0.07

ARGFX:

0.13

Коэф-т Омега

SDVGX:

1.01

ARGFX:

1.02

Коэф-т Кальмара

SDVGX:

-0.04

ARGFX:

-0.02

Коэф-т Мартина

SDVGX:

-0.11

ARGFX:

-0.07

Индекс Язвы

SDVGX:

8.95%

ARGFX:

12.07%

Дневная вол-ть

SDVGX:

20.01%

ARGFX:

25.32%

Макс. просадка

SDVGX:

-46.19%

ARGFX:

-73.49%

Текущая просадка

SDVGX:

-13.57%

ARGFX:

-23.27%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ARGFX с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции ARGFX по среднегодовой доходности: 0.25% против -0.43% соответственно.

SDVGX

С начала года

0.32%

1 месяц

8.32%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-1.23%

5 лет

6.14%

10 лет

0.25%

ARGFX

С начала года

-3.66%

1 месяц

16.42%

6 месяцев

-14.60%

1 год

-0.66%

5 лет

9.32%

10 лет

-0.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDVGX и ARGFX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ARGFX в 1.00%.

ARGFX
Ariel Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDVGX и ARGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг риск-скорректированной доходности SDVGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
ARGFX
Ранг риск-скорректированной доходности ARGFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGFX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDVGX c ARGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Ariel Fund (ARGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа ARGFX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и ARGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и ARGFX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности ARGFX в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		12.39%12.46%4.65%12.01%12.29%7.08%12.85%25.20%11.49%8.32%14.00%14.29%
ARGFX
Ariel Fund		0.12%0.12%0.42%0.43%0.04%0.30%0.84%1.07%0.68%0.29%0.69%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и ARGFX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -46.19%, что меньше максимальной просадки ARGFX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и ARGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и ARGFX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 5.31%, в то время как у Ariel Fund (ARGFX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...