Сравнение SDVGX с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVGX или MGV.
Основные характеристики
| SDVGX | MGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.45% | 21.08% |
| Дох-ть за 1 год | 26.83% | 29.13% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.91% | 11.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.22% | 10.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 6.02 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 19.59 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 9.93% |
| Макс. просадка | -45.52% | -56.31% |
| Текущая просадка | -0.95% | -1.27% |
Корреляция
Корреляция между SDVGX и MGV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и MGV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVGX показывает доходность 20.45%, а MGV немного выше – 21.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDVGX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции MGV немного отстают с 10.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVGX и MGV
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MGV в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVGX c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и MGV
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MGV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.42% | 1.44% | 1.36% | 1.42% | 1.76% | 3.15% | 1.50% | 1.62% | 1.93% | 1.51% | 1.46% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.25% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и MGV
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и MGV
Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.