PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDVGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между SDVGX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDVGX:

-0.08

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

SDVGX:

0.08

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

SDVGX:

1.01

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

SDVGX:

-0.03

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

SDVGX:

-0.08

VOO:

2.94

Индекс Язвы

SDVGX:

8.91%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

SDVGX:

20.05%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

SDVGX:

-46.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SDVGX:

-13.79%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.22% против 12.74% соответственно.

SDVGX

С начала года

0.06%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-1.54%

5 лет

6.29%

10 лет

0.22%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDVGX и VOO

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

SDVGX
SIT Dividend Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDVGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг риск-скорректированной доходности SDVGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDVGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и VOO

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		1.22%1.25%1.42%1.44%1.36%1.42%1.76%3.15%1.50%1.62%1.93%1.51%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и VOO

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и VOO

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...