Сравнение SDVGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | -2.78% | 18.73% | 18.22% | 14.89% | -12.17% | 27.87% | 7.79% | 29.18% | -6.86% | 20.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.43% против 14.14% соответственно.
SDVGX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.43%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVGX и VOO
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SDVGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SDVGX
VOO
Сравнение SDVGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.53 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.31 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SDVGX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и VOO
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 10.39% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и VOO
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -33.99% | -11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -11.98% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -24.52% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -33.99% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -5.55% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.72% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.55% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и VOO
Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.34% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 9.47% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 18.11% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.82% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 17.99% | -0.80% |