- ISIN
- US82980D7075
- CUSIP
- 82980D707
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 31 дек. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SDVGX
SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции SDVGX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SDVGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,714.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) показал доход в 7.37% с начала года и 24.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDVGX составила 12.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SIT Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SDVGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SDVGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.01% | 0.52% | -5.19% | 6.29% | 3.21% | 0.67% | 7.37% | ||||||
| 2025 | 2.80% | -0.12% | -4.28% | -2.03% | 5.44% | 5.10% | 2.79% | 1.75% | 3.27% | 1.65% | 1.37% | -0.03% | 18.73% |
| 2024 | 1.41% | 3.24% | 3.40% | -3.59% | 3.94% | 2.98% | 1.84% | 2.67% | 1.33% | -1.25% | 4.52% | -3.22% | 18.22% |
| 2023 | 3.16% | -2.57% | 1.68% | 1.44% | -1.50% | 5.86% | 2.57% | -2.21% | -4.24% | -1.23% | 8.13% | 3.60% | 14.89% |
| 2022 | -4.40% | -3.15% | 3.06% | -7.00% | 1.11% | -7.57% | 8.12% | -3.32% | -8.27% | 8.62% | 6.29% | -4.34% | -12.17% |
| 2021 | -0.79% | 2.65% | 5.10% | 4.74% | 1.35% | 0.75% | 3.22% | 2.13% | -5.43% | 6.87% | -1.74% | 6.71% | 27.87% |
Метрики бенчмарка
SIT Dividend Growth Fund has an annualized alpha of 2.05%, beta of 0.92, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.26%) than losses (87.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.05% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.97, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.05%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 95.26%
- Участие в снижении
- 87.41%
Комиссия
Комиссия SDVGX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SDVGX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SDVGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.93 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.56 | 13.52 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SIT Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $1.96 | $0.69 | $1.63 | $2.12 | $0.22 | $1.84 | $3.16 | $1.93 | $1.30 | $2.02 |
Дивидендный доход | 9.42% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.57 | $1.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.81 | $1.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.53 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.49 | $1.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $1.95 | $2.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SIT Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 45.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.52%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -35.01%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.13%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.00%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 28d | 8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.26%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| SDVGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -56.78% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -18.90% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -25.43% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -33.92% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -10.72% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SDVGX
Добавьте SIT Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SDVGX