PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SIT Dividend Growth Fund (SDVGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SIT Dividend Growth Fund (SDVGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US82980D7075

CUSIP

82980D707

Эмитент

Sit

Дата выпуска

31 дек. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SDVGX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SDVGX с ARGFX SDVGX с DGRO SDVGX с SCHD SDVGX с VOO SDVGX с MGV SDVGX с VTSAX
Популярные сравнения:
SDVGX с ARGFX SDVGX с DGRO SDVGX с SCHD SDVGX с VOO SDVGX с MGV SDVGX с VTSAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) показал доход в 0.06% с начала года и -1.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SDVGX составила 0.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

SDVGX

С начала года

0.06%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-1.54%

5 лет

6.29%

10 лет

0.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SDVGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-0.12%-4.28%-2.33%4.25%0.06%
20241.41%3.24%3.40%-3.59%3.94%2.98%1.84%2.67%1.33%-1.25%4.52%-12.73%6.60%
20233.16%-2.57%1.68%1.44%-1.50%5.86%2.57%-2.21%-4.24%-1.23%8.13%0.31%11.25%
2022-4.40%-3.15%3.06%-7.00%1.11%-7.57%8.11%-3.32%-8.27%8.62%6.29%-13.21%-20.32%
2021-0.79%2.65%5.10%4.74%1.35%0.75%3.21%2.13%-5.43%6.87%-1.74%-3.92%15.13%
2020-0.07%-8.94%-12.50%11.41%5.13%1.28%4.30%5.93%-2.49%-2.40%11.02%-2.23%7.80%
20196.45%3.22%1.74%3.43%-6.09%6.49%1.61%-0.55%2.55%1.20%3.60%-7.54%16.15%
20185.06%-3.80%-2.36%-0.45%1.76%-0.30%4.65%1.38%0.68%-6.85%3.11%-25.19%-23.50%
20171.73%3.78%-0.18%0.92%1.51%0.60%1.37%-0.00%2.17%2.36%3.21%-8.00%9.33%
2016-3.87%0.14%6.47%-0.45%1.42%0.70%3.42%0.06%-0.25%-2.13%3.15%-4.37%3.85%
2015-3.24%5.91%-1.07%-0.10%2.00%-2.47%2.08%-5.43%-2.99%6.87%0.35%-11.45%-10.38%
2014-4.13%3.96%1.65%0.16%2.13%2.47%-1.70%4.15%-1.78%2.61%2.35%-11.35%-0.59%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SDVGX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SDVGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SIT Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.08
  • За 5 лет: 0.34
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SIT Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.20$0.21$0.20$0.24$0.22$0.25$0.40$0.25$0.25$0.29$0.26

Дивидендный доход

1.22%1.25%1.42%1.44%1.36%1.42%1.76%3.15%1.50%1.62%1.93%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SIT Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.05$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.06$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.05$0.22
2019$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.06$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.08$0.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.07$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12$0.29
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SIT Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 46.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 335 торговых сессий.

Текущая просадка SIT Dividend Growth Fund составляет 13.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.19%8 дек. 2014 г.133123 мар. 2020 г.33521 июл. 2021 г.1666
-45.52%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.45017 дек. 2010 г.804
-29.44%16 дек. 2021 г.31013 мар. 2023 г.———
-18.26%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-9.09%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.4810 авг. 2012 г.90

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...