Сравнение SDVGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVGX или DGRO.
Основные характеристики
| SDVGX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.45% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 26.83% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.91% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.22% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 9.52% |
| Макс. просадка | -45.52% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.95% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между SDVGX и DGRO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVGX показывает доходность 20.45%, а DGRO немного ниже – 19.78%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.22% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVGX и DGRO
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и DGRO
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности DGRO в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.42% | 1.44% | 1.36% | 1.42% | 1.76% | 3.15% | 1.50% | 1.62% | 1.93% | 1.51% | 1.46% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и DGRO
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и DGRO
SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.34% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.