PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с SNIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVGX с SNIGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDVGX (SIT Dividend Growth Fund) and SNIGX (SIT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - SDVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sit, while SNIGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SDVGX returned 12.44%/yr vs 16.52%/yr for SNIGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SDVGX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for SNIGX.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и SNIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDVGX показывает доходность 7.37%, а SNIGX немного ниже – 7.36%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям SNIGX по среднегодовой доходности: 12.44% против 16.52% соответственно.

SDVGX

1 день
0.50%
1 месяц
4.56%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.32%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.44%

SNIGX

1 день
-0.28%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.95%
1 год
25.15%
3 года*
21.33%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVGX и SNIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		7.37%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		7.36%15.24%26.21%39.68%-28.26%28.39%33.99%32.89%-3.28%27.78%

Correlation

The correlation between SDVGX and SNIGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.92

The correlation between SDVGX and SNIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

SIT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с MGVSDVGX с VOOSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с SNIGX:
SNIGX с RYOCXSNIGX с SWLSXSNIGX с SDMGXSNIGX с ANFFXSNIGX с SNGVXSNIGX с SQIFXSNIGX с NBNGX

Доходность на риск

SDVGX vs. SNIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SNIGX
Ранг доходности на риск SNIGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIGX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c SNIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXSNIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.93

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.64

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.02

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

7.92

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. SNIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNIGX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и SNIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXSNIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.93

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.53

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и SNIGX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что меньше максимальной просадки SNIGX в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SNIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVGXSNIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-64.95%

+19.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.99%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-21.39%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-32.14%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-32.14%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-15.75%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.30%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и SNIGX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 2.27%, в то время как у SIT Large Cap Growth Fund (SNIGX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVGXSNIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.92%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

10.25%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

13.59%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

20.11%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

20.51%

-3.32%

Сравнение комиссий SDVGX и SNIGX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SNIGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и SNIGX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности SNIGX в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		9.42%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
SNIGX
SIT Large Cap Growth Fund		1.99%2.13%4.01%1.84%3.87%5.89%5.33%9.56%10.20%11.95%7.73%29.92%

Часто задаваемые вопросы

SDVGX and SNIGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNIGX has higher volatility (2.92%) compared to SDVGX (2.27%). In terms of maximum drawdown, SDVGX dropped -45.52% vs SNIGX's -64.95%.

SDVGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVGX и SNIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор