Сравнение SDVGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVGX или SCHD.
Основные характеристики
| SDVGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.45% | 16.94% |
| Дох-ть за 1 год | 26.83% | 26.08% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 6.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.91% | 12.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.22% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 16.78 | 13.27 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 11.07% |
| Макс. просадка | -45.52% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.95% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между SDVGX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и SCHD
С начала года, SDVGX показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 16.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDVGX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции SCHD немного впереди с 11.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVGX и SCHD
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDVGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и SCHD
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 1.10% | 1.42% | 1.44% | 1.36% | 1.42% | 1.76% | 3.15% | 1.50% | 1.62% | 1.93% | 1.51% | 1.46% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и SCHD
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и SCHD
SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.34% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.