PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDVGX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с SCHD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDVGX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между SDVGX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDVGX:

-0.08

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

SDVGX:

0.08

SCHD:

0.42

Коэф-т Омега

SDVGX:

1.01

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SDVGX:

-0.03

SCHD:

0.22

Коэф-т Мартина

SDVGX:

-0.08

SCHD:

0.71

Индекс Язвы

SDVGX:

8.91%

SCHD:

5.02%

Дневная вол-ть

SDVGX:

20.05%

SCHD:

16.24%

Макс. просадка

SDVGX:

-46.19%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SDVGX:

-13.79%

SCHD:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции SDVGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.22% против 10.50% соответственно.

SDVGX

С начала года

0.06%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-12.19%

1 год

-1.54%

5 лет

6.29%

10 лет

0.22%

SCHD

С начала года

-2.83%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-7.32%

1 год

3.02%

5 лет

13.75%

10 лет

10.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDVGX и SCHD

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

SDVGX
SIT Dividend Growth Fund
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDVGX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг риск-скорректированной доходности SDVGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDVGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и SCHD

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHD в 3.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		1.22%1.25%1.42%1.44%1.36%1.42%1.76%3.15%1.50%1.62%1.93%1.51%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.95%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и SCHD

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -46.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и SCHD

SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...