PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с UVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

SDS и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDS и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.61%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -26.00% против -72.80% соответственно.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

UVXY

1 день
-3.40%
1 месяц
25.05%
С начала года
40.61%
6 месяцев
-2.75%
1 год
-57.00%
3 года*
-64.84%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Сравнение комиссий SDS и UVXY

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.51

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

-0.30

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.96

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.66

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.80

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

-0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

-0.64

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

-0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между SDS и UVXY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и UVXY

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и UVXY

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-100.00%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-85.64%

+36.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

-99.77%

+28.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

-100.00%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-100.00%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-98.53%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

71.09%

-30.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

45.03%

-34.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

71.80%

-52.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

113.07%

-76.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

105.47%

-71.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

114.51%

-78.73%