PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с UVXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.09%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDS charges 0.91%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности SDS и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SDS превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -27.09% против -72.05% соответственно.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between SDS and UVXY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

0.77

The correlation between SDS and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

SDS vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.86

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.59

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.48

-0.15

SDS vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и UVXY

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-100.00%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-73.88%

+43.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-95.42%

+27.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-99.75%

+24.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

-100.00%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-100.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-98.76%

+15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

49.56%

-32.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и UVXY

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

17.16%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

66.78%

-46.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

85.47%

-60.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

103.82%

-69.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

112.00%

-76.21%

Сравнение комиссий SDS и UVXY

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и UVXY

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and UVXY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, SDS leads with -27.09% vs -72.05% for UVXY. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDS has performed better with a -27.09% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for UVXY.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.95% for UVXY.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор